Pullback forex

O que é um "pullback"

Um recuo é a redução do preço de um título em relação ao pico. Esses movimentos de preços podem ser vistos como uma breve reversão da tendência predominante, sinalizando uma pausa temporária no momento ascendente. Também conhecido como retracement ou consolidação.

Pullback de baixo volume.

Compre Fraqueza.

Índice de Canal de Commodity - CCI.

Reversão Externa.

QUEBRANDO PARA BAIXO 'Pullback'

Os pullbacks são amplamente vistos como oportunidades de compra depois que um título passou por um grande movimento ascendente de preços. Por exemplo, uma ação pode experimentar um aumento significativo após um anúncio de resultados positivos e, em seguida, experimentar um recuo, à medida que os traders tiram o lucro da mesa. O lucro positivo, no entanto, sugere que o estoque vai retomar sua tendência de alta.

A maioria dos retrocessos envolve a mudança do preço de um título para uma área de suporte técnico, como uma média móvel ou um ponto de pivô, antes de retomar sua tendência de alta. Os comerciantes devem observar atentamente essas áreas-chave de suporte, já que um colapso delas pode sinalizar uma reversão em vez de um recuo.

Alguns traders referem-se a recuos como retracements ou consolidações, que têm basicamente o mesmo significado.

Retrocessos vs. Reversões.

Retração e reversões envolvem uma segurança se movendo para fora de seus altos, mas os recuos são temporários e as reversões são de longo prazo.

Como você distingue os dois?

A maioria das reversões envolve alguma mudança nos fundamentos subjacentes de um título que forçam o mercado a reavaliar seu valor. Por exemplo, uma empresa pode reportar lucros desastrosos que fazem com que os investidores recalculem o valor presente líquido de uma ação. No mercado de futuros, uma desaceleração na demanda automotiva poderia levar a uma menor demanda por aço e outras commodities, o que seria esperado para continuar por um longo período de tempo.

Em contraste, os retrocessos geralmente não alteram a narrativa fundamental subjacente. Geralmente, são oportunidades de obtenção de lucro após um forte aumento no preço de uma garantia. Por exemplo, uma empresa pode reportar ganhos explosivos e ver as ações subirem 50%. As ações podem experimentar um recuo no dia seguinte, com os comerciantes de curto prazo obtendo lucros. Mas o forte relatório de lucros sugere que o estoque ainda está subindo no longo prazo.

Exemplos de retrocessos

Cada gráfico de ações tem exemplos de retrocessos no contexto de uma tendência de alta prolongada. Embora esses retrocessos sejam fáceis de detectar em retrospecto, eles podem ser mais difíceis de avaliar para os investidores que detêm um título que está perdendo valor.

No exemplo acima, o SPDR S & P 500 ETF (SPY) experimenta quatro retrocessos no contexto de uma tendência prolongada maior. Esses recuos geralmente envolviam uma mudança para perto da média móvel de 50 dias, onde havia suporte técnico antes de um rebote maior. Os comerciantes devem usar vários indicadores técnicos diferentes ao avaliar os recuos para garantir que eles não se transformem em reversões de longo prazo.

The Bottom Line.

Os pullbacks são amplamente vistos como oportunidades de compra depois que um título passou por um grande movimento ascendente de preços. Eles não devem ser confundidos com reversões, que tendem a ser tendências de baixa de longo prazo, onde houve uma mudança nos fundamentos. Os comerciantes devem certificar-se de usar a análise técnica para verificar se um recuo permanece acima dos principais níveis de suporte para evitar possíveis reversões de longo prazo que podem resultar em perdas.

Principais estratégias para dominar a negociação de retrocesso (MSFT, JNS)

Pullbacks geram todos os tipos de oportunidades de negociação depois que uma tendência ativa aumenta mais ou menos, mas lucrar com essa estratégia clássica é mais difícil do que parece. Para começar, a segurança que você acabou de comprar nas curvas ou vendeu na resistência pode continuar, forçando sua posição em uma perda considerável, ou pode apenas ficar lá acumulando poeira enquanto você perde uma dúzia de outros negócios. Então, que habilidades são necessárias para reservar lucros confiáveis ​​com estratégias de retração, quão agressivamente esses lucros devem ser tomados e como você admite que está errado sem quebrar o banco? (para leitura relacionada, consulte Oportunidades de Negociação em Retiradas de Curto Prazo)

Vamos delinear as condições técnicas mais favoráveis ​​para um recuo para ativar um centavo assim que você correr o risco na direção oposta. Primeiro, você precisa de uma forte tendência para que outros jogadores de pullback fiquem alinhados logo atrás de você, prontos para entrar e transformar sua ideia em um lucro confiável. Elevação de títulos para novas máximas ou descarte para novas mínimas preenchem esse requisito depois que elas avançam bem além de um nível notável de quebra ou colapso. A ação vertical em um pico ou vale também é necessária para lucros consistentes, especialmente em volumes acima do normal, porque estimula a rápida movimentação de preços depois que você se posiciona. Também é melhor quando a segurança de tendência se transforma rapidamente após a cobertura ou o bottoming, sem criar uma consolidação considerável ou intervalo de negociação. Isso é necessário porque o intervalo de intervenção prejudicará o potencial de lucro durante o salto ou capotamento subseqüente (para leitura relacionada, consulte A Anatomia dos Breakouts de Negociação).

Microsoft (MSFT) constrói uma faixa de negociação de três meses abaixo de 42 e rompe volume acima da média em julho, subindo verticalmente para 45,73. Ele pausa por uma semana e vende, deixando cerca de 50% da tendência de alta anterior, e entra em forte suporte no nível de quebra e no EMA de 50 dias. Uma reviravolta do meio-dia imprime um pequeno candelabro doji (círculo vermelho), sinalizando uma inversão, que reúne o impulso alguns dias depois, levantando mais de dois pontos em um teste da alta anterior. Em seguida, a ação retoma sua forte tendência de alta, imprimindo uma série de recordes de vários anos. (para leitura adicional, consulte Candlesticks Light The Way To Logical Trading)

Encontrar o preço de entrada perfeito.

Procure por verificação cruzada quando o recuo estiver em movimento. Este termo denota zonas de preços estreitos onde vários tipos de suporte ou resistência se alinham, favorecendo uma reversão rápida e um forte impulso na direção da tendência primária. As chances de um salto ou capotamento aumentam quando esta zona é fortemente comprimida e diversos tipos de suporte ou resistência se alinham perfeitamente. Por exemplo, um selloff para uma fuga através de máximas horizontais que também se alinham com um retracement chave de Fibonacci e uma média móvel intermediária, como a MME de 50 dias, eleva as chances significativamente para um comércio de recuo bem-sucedido. Mesmo assim, você pode inserir recuos em circunstâncias menos vantajosas, escalando em níveis de preços conflitantes, tratando o suporte e a resistência como faixas de atividade de preço em vez de linhas finas (para leitura relacionada, consulte Estratégias de troca de retrações de Fibonacci)

O Janus Capital Group (JNS) corta uma faixa de negociação de 9 meses com resistência aos 13 anos e se torna vertical em uma grande quebra de volume depois que um conhecido gestor de hedge funds se junta à empresa. O noticiário registra um enorme ganho de um dia, dando lugar a um recuo imediato que chega ao novo suporte no topo da faixa, agora perfeitamente alinhado com o retracement de 62% de Fibonacci e a EMA de 50 dias. A ação gira em torno de dez centavos, voltando acima de 15 e retomando a tendência de alta em um ritmo mais lento. Imprime uma alta de seis anos dois meses depois.

Tomando lucros oportunistas.

Leve lucros de forma agressiva após a entrada no mercado ou reduza a escala, embolsando dinheiro à medida que a segurança se recupera do terreno perdido. Personalize o gerenciamento de risco para as especificidades desse padrão de retração colocando grades de Fibonacci sobre a) a última onda da tendência primária eb) toda a onda de retração. Essa combinação pode revelar níveis de preços harmônicos onde as duas grades se alinham, apontando para barreiras ocultas. Lacunas e pequenas faixas de negociação também precisam ser observadas em relação a contra-ataques, pois o recuo desempenha sempre o risco de imprimir máximas baixas nas tendências de alta e baixas mais altas na tendência de baixa. Na maioria dos casos, as melhores saídas ocorrerão quando o preço se mover rapidamente em sua direção em uma barreira óbvia, incluindo a última grande oscilação alta em uma tendência de alta ou baixa em uma tendência de baixa (para leitura relacionada, consulte Introdução à rotatividade).

A Marathon Oil (MRO) rompe o apoio de 19 meses em 31 de novembro, em simpatia pela queda nos preços do petróleo bruto. O declínio de volume alto atinge 24,28 algumas semanas mais tarde, dando lugar a um retrocesso que protela o retrocesso de 38% de liquidação de Fibonacci e estabelece uma entrada de recuo de venda a descoberto de baixo risco. Uma segunda grade de retrocesso colocada sobre a onda de recuo auxilia a administração do comércio, escolhendo as zonas naturais onde a tendência de baixa pode parar ou reverter. A reversão do martelo do bull no retrocesso de 78,6% em janeiro (círculo vermelho) alertou que os vendedores a descoberto poderiam ser alvos, favorecendo uma saída rápida para proteger os lucros.

Estratégias eficazes de Stop Loss.

Negociações perdidas com jogadas de recuo tendem a ocorrer por uma das três razões. Primeiro, você calcula mal a extensão da onda da contra-corrente e entra cedo demais. Segundo, você entra com o preço perfeito, mas a tendência contrária continua, quebrando a matemática lógica que dispara seus sinais de entrada. Em terceiro lugar, a devolução ou a rolagem é iniciada, mas depois é interrompida, cruzando o preço de entrada porque sua estratégia de gerenciamento de risco falhou. O último caso é o mais fácil de gerenciar. Posicione um trailing stop atrás da sua posição assim que ele se mover a seu favor e ajuste-o à medida que o lucro aumentar.

A parada necessária quando você entra pela primeira vez na posição está diretamente relacionada ao preço escolhido para a entrada. Conforme você ganha experiência, você notará que muitos pullbacks mostram entradas lógicas em vários níveis. Quanto mais você esperar e quanto mais fundo for sem interromper as técnicas, mais fácil será parar apenas alguns ticks ou centavos atrás de um nível significativo de verificação cruzada. Você perderá reversões perfeitas em níveis intermediários com uma estratégia de entrada profunda, mas também produzirá os maiores lucros e as menores perdas. Se você optar por tirar muitas fotos em níveis intermediários, o tamanho da posição precisa ser reduzido e parar em níveis arbitrários de perda, como exposição de 25 a 50 centavos em uma blue chip e exposição de um a dois dólares em uma alta beta ações como uma biotecnologia júnior ou um jogo na China.

JC Penney (JCP) quebra acima de uma linha de tendência de 9 meses e aumenta para 52 semanas de alta em 11.31. Ele se torna mais baixo em meados de setembro depois de esculpir uma faixa de negociação de três semanas e chega ao triplo suporte na linha de tendência, EMAs de 50 e 200 dias. O estoque está apenas sob suporte, atraindo compradores de mergulho, mas a onda de recuperação está parada, provocando uma quebra falhada. Um retrocesso recebido na rejeição exige um stop loss abaixo da baixa da sessão (linha vermelha) porque a ação do preço nesse nível exibirá todos os tipos de sinais de venda.

Breakouts e breakdowns frequentemente retornam a níveis contestados, testando novo suporte ou resistência depois que a tendência inicial da onda se esgota. Posições de pullback tomadas perto desses níveis de preços mostram excelente recompensa para perfis de risco que suportam uma ampla variedade de estratégias de negociação de swing (para leitura adicional, consulte Introdução à negociação de Swing).

Estratégia de Pullback.

A estratégia Breakout Pullback, que ficou famosa aqui por nosso trader sênior, Pontus, foi projetada para trocar os principais pullouts por rompimentos gráficos anteriores, especialmente quando o momento está a seu favor. O horizonte de negociação varia de algumas horas a cerca de um dia no máximo.

É uma estratégia de escalpelamento realmente lucrativa e é importante que discutam na sala de negociação ao vivo quais são as áreas de sobreposição gráficas importantes antes de entrar em uma negociação.

Quão lucrativa é essa estratégia?

Estamos felizes por você ter perguntado! Aqui o 2º Tenente Pontus & # 8217; resultados em uma conta ao vivo, ele praticamente dobrou sua conta em 1 mês! :

1. O que é uma estratégia de retirada de fuga?

Uma estratégia de recuo é aquela em que esperamos que o preço faça um rompimento depois de um giro anterior ou gire baixo (o que significa que há um forte aumento de compradores ou vendedores naquele momento que empurra o preço para cima / baixo fortemente) e depois disso, nós esperamos por um recuo até o nível em que o preço estourou para entrar em uma negociação. A barra na qual a quebra ocorre é geralmente maior que a barra média.

Atualização: Mantendo nossos valores de forma consistente de encontrar novas maneiras de melhorar a eficiência de nossos traders, desenvolvemos um indicador TFA Breakout Radar de Retardo que ajuda os usuários a varrer imediatamente todo o gráfico em busca de níveis chave de breakout e pullback.

O indicador que você vê acima é o Indicador de Radar de Retirada por Avanço do TFA. Seu único objetivo é identificar os níveis de retrocesso & # 8217; & # 8217; depois que uma fuga ocorreu. Depois de muito feedback, fizemos muitas alterações nesse indicador para permitir que ele filtre melhores níveis de pullback.

lookBackBars: Isso significa simplesmente o quão longe você quer que o indicador examine os níveis de recuo. Um valor de 1.000 é geralmente mais que suficiente.

swingBarSensitivity: Isto mede como & # 8216; sensível & # 8217; você quer que o nível alto / baixo do balanço seja. Um valor de 1 significa que tudo que você precisa para um balanço alto é uma barra inferior à esquerda e uma barra inferior à direita. O problema com isto é que lhe dá um monte de falsas oscilações & # 8217 ;. Um valor de 3 a 5 é o mais ideal aqui.

AtrPeriod: Esta é uma medida de quantos compassos você deseja usar para medir o Average True Range.

atrFactor: Quanto maior este valor, maior a barra de fuga tem que ser para o & # 8216; qualificar & # 8217; como uma barra de fuga.

flagCalculationZoneWidthInPips: esse valor é para a sensibilidade da formação de sinalizador. Deixe esse valor em 100.

flagTriggerValue: Este valor é a força mínima exigida da Formação de Flag quando está a seu favor. Deixe esse valor em 2.

Max Candle Shadow Para Break Out Bar: Quando ocorre uma barra de breakout, naturalmente não gostamos de ter grandes sombras / mechas, gostamos de ser uma barra de breakout sólida com pouca ou nenhuma sombra / mecha. Esse valor é a porcentagem (%) da barra que você permitiria incluir de uma sombra. 30% costuma ser um bom indicador.

O swing só atinge o corpo: Se isso for verdade, ele ignora as sombras / mechas de uma barra potencial e, em vez disso, continua procurando por barras de quebra que quebrem o balanço alto / baixo com seu corpo (em vez de sua sombra).

DZ Zone Offset Low / High Volatility: Deixe este valor como está. Eles são usados ​​para medir quando o preço entrou na área de DZ e quando isso acontece, ele pinta uma pequena seta acima / abaixo para informá-lo sobre isso.

Barras de ruptura / baixa Bearish High / Low Filter,%: Naturalmente, uma barra de fuga é mais eficaz quando quebra o balanço alto / baixo em algum lugar no meio de 80% do seu corpo. Esse valor permite que você filtre a% superior / inferior da barra de subida de alta que você não permite quebrar o balanço alto / baixo. Basicamente, um valor de 10/10/10/10 significa que você não permite que ocorram interrupções de swing como logn, pois elas estão dentro dos 10% superiores / inferiores da barra de quebra.

2. A psicologia por trás de uma estratégia de retirada de fuga.

Se vocês me conhecessem bem o suficiente, saberiam que adoro analisar todas as estratégias a partir de uma visão holística e, nesse caso, de uma perspectiva psicológica sobre por que tais estratégias são tão poderosas e lucrativas.

Referindo-se à imagem acima, você pode ver que a vela na qual ocorreu a fuga (a grande vela verde) é uma vela maior que a vela média. O que está acontecendo aqui é que há um enorme influxo de compradores fugitivos pulando no mercado para empurrar o preço para cima tão fortemente. muitas pessoas estão ocupando posições longas nessa área. Esses caras estão apenas orando e esperando que mais compradores entrem no mercado com eles para elevar o preço.

Agora, o que acontece depois de uma fuga? O recuo, claro. O recuo é quando os traders novatos (e há muitos deles) são mais ou menos assim: "Ah, o mercado está subindo rápido, é melhor eu entrar em ação e pegá-lo caso eu perca isso!" 8221; & # 8211; Esta é a fase em que eles estão comprando todas as posições que os comerciantes estão vendendo e descarregando para eles. Nesse estágio, você pode ver o preço descendo de volta para a linha horizontal que desenhamos na qual a fuga ocorreu.

Quando o preço finalmente chega a esse nível e muitos dos traders inexperientes são impedidos, é aí que entram os operadores da estratégia de recuo. A resistência anterior agora se transformou em suporte e na terminologia de negociação, isso é chamado de uma sobreposição gráfica chave e muitos os comerciantes gostam de jogar estes níveis e é normal ver um influxo de compradores a este nível.

3. A magia da teoria de Fibonacci e Elliott Wave neste nível de recuo (avançado)

Tudo bem, esta seção é para os traders mais avançados que gostam de entender melhor a lógica por trás de um trade de estratégia de pullback de breakout. Mais uma vez, se você me conhece bem o suficiente, sabe que estou apaixonado pela arte da teoria de Fibonacci e Elliott Wave.

Neste estágio, quando o preço fez seu pullback, seria ótimo entrar como após uma forte quebra (provavelmente um Elliott Wave 1 ou 3), veríamos uma pequena correção (ou onda 2 ou onda 4 em termos de Elliott). estrutura de onda) antes de vermos outro push up (que estamos esperando para jogar com esta sobreposição gráfica). Você pode ler mais sobre algumas das estratégias lucrativas de escalpelamento para entender melhor o que acabei de explicar. Agora, você não precisa entender totalmente essa parte, mas para aqueles que conhecem a estrutura Elliott Wave, a onda 4 nunca entra no território da onda 1 (ou seja, ela nunca quebra a sobreposição gráfica), então se a última alta do balanço fosse a No topo da onda 1, o recuo que você está vendo é a onda 4 e é uma lei irrefutável que não deve entrar na onda 1 (por isso, provavelmente iria saltar).

Esta imagem explica mais ou menos o que quero dizer com isso.

(explicação da imagem acima)

Como você pode ver, a onda 4 não pode cruzar de volta ao topo da onda 1. Nesse caso, se você colocar o preço próximo (em vez de castiçais), você notará que eles não se sobrepõem. Esta é uma área chave para comprar.

De qualquer forma, esta é apenas uma das razões pelas quais comprar um recuo gráfico pode ser muito lucrativo, especialmente quando o balanço inicial alto / baixo foi quebrado por uma barra maior que a média, como mencionado por Pontus. É importante não apenas usar estratégias, mas entendê-las a partir de uma perspectiva holística.

4. Use as ondas avançadas de Fibonacci.

A próxima coisa que precisamos fazer é carregar 9 períodos de ondas avançadas de fibonacci no seu gráfico de 5 minutos para lhe dar uma melhor compreensão de como o mercado está fluindo. A chave aqui é ver o movimento do mercado em sua totalidade, em vez de olhar para as ondas de fibonacci individuais. Há mais ondas abaixo do preço do que acima do preço? Se houver, isso significa que há mais suporte e preço tenderá a ser mais otimista. A figura a seguir lhe daria uma melhor compreensão disso:

(explicação da foto acima)

Como você pode ver, há muito mais azul vs laranja, o que significa que há muito mais suporte versus resistência. Isso dá uma idéia geral de onde o mercado está indo e que tem um viés otimista.

5. Filtro de Formação de Bandeira.

Um dos principais requisitos é que haja uma formação de bandeira a seu favor. A razão para isso é que você está comprando um recuo e você exigiria o impulso do par de moedas para ajudá-lo em seu comércio.

Então, se você está comprando uma retração de alta, você olharia para o par de moedas e veria se há uma formação de pelo menos 2,0 a seu favor.

Se você está vendendo um recuo de baixa, você olharia similarmente para o par de moedas e veria se há uma formação de pelo menos 2.0 a seu favor.

Atualização: Após alguns comentários que os usuários acham difícil mudar e voltar a olhar para a força de formação de bandeira na matriz Sniper TFA, desenvolvemos 2 novos indicadores, principalmente o radar de formação de bandeira TFA e o oscilador de formação de bandeira TFA.

Estes 2 indicadores facilitam muito encontrar a força da formação da bandeira em seu par da moeda e são mostrados abaixo.

2ª Atualização: Nós removemos o radar de formação de bandeira do TFA e agora usamos um oscilador de formação de bandeira de TFA aprimorado, pois descobrimos que ele causa lentidão desnecessária ao ping repetidamente no Sniper do TFA para o valor de FF.

6. Exigências Exatas de Entrada.

Tudo bem, agora que você sabe como configurar tudo, aqui estão os requisitos exatos de entrada para o comércio de estratégia de retirada de rompimento.

1) Breakout de um balanço alto ou balanço baixo e a barra de fuga tem que ser maior que a barra média.

2) O preço faz um recuo para a linha horizontal na qual a fuga ocorreu.

3) Se você está fazendo uma negociação longa, o valor da formação da bandeira de alta tem que estar acima de 2.0.

Se você está fazendo um curto comércio, o valor de formação da bandeira Bearish deve ser acima de 2.0.

4) Nos 3 bares anteriores, o preço deveria ter atingido a zona DZ pelo menos uma vez.

Atualização: Depois de muito feedback que é difícil monitorar mais de 20 gráficos sobre se uma zona DZ foi atingida pela vela de 5 minutos, desenvolvemos um recurso no indicador TFA Breakout Radar que pinta uma seta na parte superior / abaixo das barras. entraram na zona DZ.

5) Digite uma vez preço toca a linha horizontal, você não precisa esperar para a barra fechar.

Formas adicionais para melhorar sua precisão e lucratividade com esses negócios:

6) Adicione o elemento fibonacci: Quando você identificou o nível de recuo, ajuda a ver se ele cai em um nível de retração de fibonacci (geralmente 38%, 62%). Em caso afirmativo, você pode aumentar o risco de assumir esse comércio um pouco.

7) Adicione o elemento de indicadores matemáticos: Quando o preço está certo no nível de recuo, ajuda verificar com os indicadores matemáticos (Estocásticos, RSI, MACD) se também está em algum tipo de suporte / resistência que pode sinalizar uma reversão também.

8) Adicione o elemento gráfico: desenhe linhas horizontais, linhas descendentes e canais. Esse nível de recuo coincide fortemente com um nível anterior?

9) Evite pares de propagação alta: Se houver uma entrada semelhante em EURUSD e EURAUD (spread de 0,1 pip versus spread de 2.0 pip), escolha sempre os pares principais que são muito mais líquidos e têm melhores spreads. Em um mundo de escalpelamento apertado, essas margens finas são importantes.

7. Stop Loss e Take Profit Handling.

Existem 2 métodos para implementar o stop loss, um mais conservador que o outro.

1º Método de Stop Loss: Use a barra que iniciou a fuga.

Defina o stop loss 1 pip + espalhado abaixo da barra para uma negociação longa ou acima da barra para um curto comercio. Esse método será interrompido um pouco mais frequentemente, mas pode dar a você uma grande taxa de risco: recompensa.

1º Método Take Profit (quando se utiliza o método 1st Stop Loss): Defina TP em 1R: 1R.

Ou seja, se SL é de 15 pips, TP deve ser de 15 pips também.

2º Método de Stop Loss: Para operações longas, use a mínima mais baixa entre o swing high e o breakout. Para operações curtas, use a maior alta entre a baixa de balanço e a fuga.

Defina o stop loss 1 pip + espalhado abaixo da mais baixa para um longo trade e acima do mais alto para um short trade.

2º Método Take Profit (usando o 2º método de Stop Loss):

Para negócios longos, meça a distância entre a linha horizontal e a mais baixa entre a oscilação alta e a fuga e use essa distância em pips como seu lucro. Obtenha 50% de lucro quando o mercado movimentar 50% para sua meta de take-profit e, em seguida, mova o stop loss para Break Even para a posição restante.

Para operações curtas, faça o oposto.

Atualização: Depois de muito feedback sobre as dificuldades em definir pedidos pendentes e ajustá-los para stop loss e take profit, seguidos por cálculos manuais para descobrir o tamanho do lote deve basear-se no stop loss para arriscar apenas uma certa% de seu Em nossa conta, decidimos programar as estratégias de escalpelamento de forex que automaticamente ajudam você a ajustar suas ordens pendentes / de mercado da maneira mais surpreendente.

Dirija-se para a página EA do TFA Trade Manager para saber mais!

É sempre importante ter um leque de estratégias de escalpelamento de forex que você pode utilizar ao negociar. Isto é porque você vai notar que há momentos em que o mercado é realmente plano e beneficiaria você fazer uso dos métodos mais básicos, como as estratégias de escalpelamento EZ / DZ / NZ. Em outros momentos, há muito mais movimento e podemos realmente usar estratégias como o Pontus & # 8217; estratégia para obter alguns lucros sérios.

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ROBÔS FOREX.

ROUBOS FOREX E ESTRATÉGIAS DE NEGOCIAÇÃO.

Pullback EA.

Esta é a revisão do meu melhor EA privado. Ele funciona em EURUSD e USDCHF, M30. Como o título diz, comercializa retrocessos. Após um longo rally, sob certas condições de volatilidade, o mercado se recupera e continua a tendência. Este EA retrai o comércio na direção da tendência. É diferente de um seguidor de tendência, porque geralmente um seguidor de tendência abre uma negociação quando uma nova tendência se forma, na maioria das vezes depois que uma linha de resistência é quebrada. Este robô forex espera por um retrace, então coloca um trade no primeiro sinal de continuação de tendência. O número de negócios é limitado a um, apenas um comércio de cada vez é a chave para o sucesso se você estiver negociando usando um portfólio.

A estratégia.

Se o preço sobe e a volatilidade é alta, o EA espera que o rali termine, depois desenha uma linha a um certo nível abaixo do preço atual. Se o preço cair abaixo dessa linha e depois subir, uma negociação longa é feita.

Se o preço cair rapidamente e a volatilidade for alta o suficiente, o Ea espera que o rally termine e então traça uma linha a um certo nível acima do preço atual. Se o preço retroceder, então começa a descer novamente, uma negociação curta é colocada.

Este é o mais bem sucedido dos meus EAs privados porque negocia de acordo com a lei fundamental do mercado: a tendência continua somente após uma correção, como a teoria de Elliot mostra claramente.

Leve lucro e pare os níveis de perda.

Ele abre posições no final da vela atual, mas fecha quando necessário, não espera que a vela atual seja fechada para sair da negociação. Take profit e stop loss também são do lado do corretor, protegendo a conta se o VPS for desligado ou se a conexão com a Internet for perdida.

Take profit: entre 35 e 69 pips.

Stop loss: entre 45 e 128 pips.

Take profit é menor que stop loss, mas o número de negociações vencedoras excede o número de negociações perdidas. A grande vantagem é o fato de que, uma vez aberto, um trade tem espaço suficiente para se movimentar, desta forma o ruído é eliminado. O mesmo princípio se aplica ao meu outro seguidor de tendências EA.

Backtests e estatísticas para EURUSD.

13 anos de backtests:

Backtests Pullback EURUSD.

Número total de negociações: 1722.

Máximo rebaixamento: 710 pips.

Comprimento máximo de rebaixamento: 381 dias (mais de 1 ano)

Média de pips por ano: 1371.

Máximo de vitórias consecutivas: 21.

Perdas consecutivas máximas: 7.

Média de vitórias consecutivas: 5.

Média de perdas consecutivas: 2.

Comércio de lucro médio: 49 pips.

Negociação com perda média: 90 pips.

Os backtests mostram que todos os anos são lucrativos:

Lucros da retirada EURUSD.

Backtests e estatísticas para USDCHF.

13 anos de backtests.

Bancos de retaguarda USDCHF.

Número total de negociações: 1465.

Máximo rebaixamento: 784 pips.

Comprimento máximo de rebaixamento: 390 dias (mais de 1 ano)

Média de pips por ano: 1247.

Máximo de vitórias consecutivas: 25.

Perdas consecutivas máximas: 6.

Média de vitórias consecutivas: 6.

Média de perdas consecutivas: 2.

Comércio de lucro médio: 43 pips.

Negociação de perda média: 97 pips.

Os backtests mostram que todos os anos são lucrativos:

Lucros da retirada USDCHF.

Testes combinados.

Número total de negociações: 3187.

Máximo rebaixamento: 962 pips.

Comprimento máximo de rebaixamento: 286 dias (menos de um ano)

Média de pips por ano: 2618.

Retirar os lucros combinados.

Observações

1. Quando EURUSD e USDCHF são negociados em conjunto, a duração do levantamento é reduzida em 25%!

2. Quando EURUSD e USDCHF são negociados em conjunto, o levantamento geral aumenta com apenas 26%, enquanto o lucro é duplicado!

Análise de robustez.

1. 3187 negociações durante 13 anos é suficiente para que os backtests combinados sejam considerados válidos deste ponto de vista.

2. Backtest mostra 1645 operações longas e 1542 operações curtas, a distribuição é quase igual, o que é ótimo!

3. Os lucros são distribuídos quase igualmente ao longo dos anos e isso é uma grande coisa também.

4. Ele passa meus critérios de robustez pessoal:

Real Profit Ratio (RPR) = ((WFER * Lucro total em pips) / número de anos para backtest) / MCWCS.

WFER = Walk Forward Ratio de Eficiência.

MCWCS = Cenário de pior caso de Monte Carlo (a análise MC é realizada com os melhores parâmetros selecionados como base inicial)

Se RPR & lt; 0,5, o EA deve ser descartado.

Se RPR & gt; 0,5 E RPR & lt; 0,6 - desempenho modesto.

se RPR & gt; 0,6 e RPR & lt; 0,8 - bom desempenho.

se RPR & gt; 0,8 - um excelente EA!

Neste caso, o RPR é 0,8 - excelente desempenho.

Você pode se perguntar por que estou usando essa fórmula estranha. Estou usando porque respeita o seguinte:

& # 8211; o dinheiro é feito no futuro, não no passado, então, para ver como esse EA deve se comportar no futuro, estou realizando uma análise do WFR primeiro. O lucro total de pips feitos nos backtests é multiplicado pelo Walk Forward Efficiency Ratio, que geralmente é menor que 1, porque na vida real esperamos menos pips do que nos backtests.

& # 8211; O MCWCS (Cenário de Pior Cenário de Monte Carlo) nos mostra o pior cenário que podemos esperar.

& # 8211; Minha fórmula nada mais é do que o número de pips que podemos esperar na vida real / empuxo máximo em pips mostrados pelo MCWCS.

Meu retraimento EA passa isso.

5. Ele sobrevive em um par correlacionado sem nenhum ajuste de parâmetros externos.

Desvantagens

Um EA autônomo tem a mesma desvantagem: comprimento de rebaixamento. Eu não me importo muito com o rebaixamento máximo se ele se recuperar rapidamente, mas eu realmente me preocupo com o período de rebaixamento, eu não tenho tempo para esperar anos até que ele faça alguns lucros.

Acabamos de ver anteriormente que o comprimento do rebaixamento é significativamente reduzido quando o USDCHF e o EURUSD são negociados juntos, porque eles são pares correlacionados negativamente.

Estou visando um portfólio com duração de rebaixamento não superior a 3 meses e esse EA é definitivamente parte dele. Consulte a seção sobre meu portfólio.

Como negociar pullbacks em Forex.

Se você não quiser aprender a negociar pullbacks, este post irá ajudá-lo a entender e dar exemplos de negociações de pullback.

Existem dois tipos principais de recuos:

um recuo em uma tendência de alta e um recuo em uma tendência de baixa.

Deixe-me discutir cada um desses dois retrocessos em detalhes & # 8230;

Definição de um pullback.

Um pullback é uma inversão temporária da tendência atual, para cima ou para baixo. Você vê, a ação do preço no mercado forex se move como uma onda:

em um mercado de tendência de alta, você verá o preço continuar a aumentar, mas mesmo que esteja aumentando, haverá momentos em que o preço cairá, e então o preço subirá de novo, ultrapassando sua alta anterior. em um mercado de tendência de baixa, o mesmo, mas o oposto acontece, o preço continuará a cair, mas haverá momentos em que ele subirá apenas para recuar e descer após o seu balanço anterior baixo (mínimo mais baixo).

É essa atividade de preço que cria zonas de retrocessos. Este gráfico abaixo fará você entender isso melhor:

Como negociar pullbacks em uma tendência de alta.

Um puxão para trás em uma tendência de alta é quando você verá que o preço subirá, mas perderá seu vapor e, em seguida, voltará a cair temporariamente - então, ele voltará a subir novamente.

O nível de preço ou zona em que ele começa a reverter e voltar a subir é chamado de zona de retração:

Como negociar padrões de recuo forex.

Padrões de pullback são uma ocorrência freqüente nos mercados cambiais, o que significa que há muitas oportunidades para se ter, se você for capaz de identificá-los. Infelizmente, no entanto, eles nem sempre são tão fáceis de negociar quanto são para detectar.

Normalmente, um recuo pode ser descrito sempre que um mercado cai por uma quantia justa de seu pico recente, mas não o suficiente para indicar uma reversão ou queda do mercado. De fato, os recuos tendem a ser movimentos bem pequenos, de cerca de 5-25%, e geralmente oferecem uma boa chance de se obter a tendência prevalecente. (Mais de 25% e um recuo começam a parecer mais uma reversão ou um evento de colisão).

Na verdade, sempre que um mercado está em uma tendência e o preço recua, é sempre tentador para um comerciante aproveitar a oportunidade e tentar aderir à tendência, no entanto, o trader deve estar sempre cansado de que o recuo não de fato se transformar em uma grande mudança de tendência.

Embora as retrações do mercado possam ocorrer como resultado de diferentes fatores, elas geralmente se mostram durante períodos de baixo volume de mercado. Nessas situações, um pullback pode, às vezes, ser colocado fora, já que o mercado está caindo sem nenhuma razão fundamental. No entanto, estas são muitas vezes excelentes oportunidades para se juntar à tendência recente, especialmente se você tiver tido o azar de ter perdido a primeira vez.

Quando há um volume baixo nos mercados, a liquidez diminui, o que significa que o preço pode cair ou subir mais facilmente - já que é preciso menos dinheiro para levar o preço a novos patamares. Em geral, essas são ótimas oportunidades para os traders de pullback, pois a tendência ainda está intacta, mas o mercado simplesmente caiu para um nível melhor de entrada.

Alguns retrocessos ocorrerão em períodos muito curtos, por isso é importante entender o período de tempo que você está usando e negociar de acordo.

Por exemplo, se você está olhando para um gráfico de 5 minutos, não é incomum ver o preço recuar 20-30% em questão de segundos. Isso poderia oferecer uma boa oportunidade para um comércio de recuo rápido, mas você deve estar sempre cansado dos prazos mais longos. Por exemplo, um pequeno recuo em um gráfico de 5 minutos pode ser o início de um recuo muito maior em um gráfico por hora. Pode até ser parte de uma correção de longo prazo.

Portanto, sempre faz sentido verificar gráficos diferentes em diferentes períodos de tempo antes de inserir uma posição. Também faz sentido manter suas durações comerciais relevantes para o período de tempo que você está assistindo. Por exemplo, se você está negociando um pull back em um gráfico de 5 minutos, tente não manter sua negociação por mais de uma hora. Da mesma forma, se você está olhando para um gráfico diário, você não quer esperar muito mais do que 8-10 dias. Se o mercado não começou a subir para onde você esperava, a essa altura, é provável que nunca o faça.