Programação de negociação forex

Nossos serviços.

Metatrader Programming - Somos especializados em todos os tipos de programação Forex para as plataformas populares Metatrader. Nossos programadores Forex são altamente treinados na programação personalizada de qualquer tipo de Expert Advisor (EA), indicador, script ou biblioteca de acordo com suas necessidades. Podemos levar sua ideia ou estratégia de negociação e criar todo o programa a partir do zero.

Modificações - Podemos modificar qualquer tipo de programas existentes da Metatrader, como Expert Advisors (EA), indicadores ou scripts, para que eles atendam às suas necessidades exatas. Não importa se o programa Metatrader existente foi originalmente criado por nós ou não.

Otimização de código - Se você tem um programa Metatrader existente que está sendo executado lentamente ou tem algum outro problema de desempenho, então podemos ajudar. Podemos revisar a codificação e fazer alterações para aumentar a eficiência. Isso pode trazer resultados surpreendentes, como melhor desempenho, tempos de execução mais rápidos e menor consumo de recursos do sistema.

Depuração - Você tem um programa existente que é principalmente acabado, mas tem algo que simplesmente não funciona certo? Podemos rastrear e corrigir o código responsável pelo problema, para que você tenha um programa totalmente funcional.

Porque escolher-nos?

Timing - Nós nos esforçamos para concluir todos os trabalhos de programação Forex o mais rápido possível. Nossa velocidade média para entregar um programa é tipicamente de 1 a 3 dias. Todo trabalho de programação é único e a complexidade sempre varia. O momento exato depende dos detalhes completos do programa desejado.

Experiência - Nossos programadores são altamente experientes em programação e negociação. Nós programamos com sucesso milhares de programas Metatrader. Tudo, desde estratégias de ação de preço até indicadores complexos e tudo mais.

Suporte Rápido - Você pode esperar receber uma resposta dentro de 12 horas na maioria dos casos. Ao contrário de outros programadores, nunca ignoramos os emails. Todo o suporte é fornecido por uma pessoa real com experiência em programação e negociação.

Serviço de programação profissional - nosso serviço é profissional e top-notch em geral. Tudo, desde a cotação inicial até a entrega final, é feito com rapidez, precisão e profissionalismo.

Propriedade do Programa - Você receberá automaticamente todos os direitos e propriedade do programa quando o trabalho estiver concluído. Você estará livre para usar ou até mesmo revender o programa quantas vezes quiser. Você pode pegar o programa em outro lugar e fazer outras modificações, como proteção de direitos autorais, se quiser também. O código fonte completo será entregue e nenhuma restrição será colocada em seu programa. Simplificando, você estará livre para fazer o que quiser com o seu programa, uma vez que será seu.

Acordo de Não-Divulgação (NDA) - A recepção dos detalhes do seu trabalho por nós constituirá automaticamente um acordo de confidencialidade não escrito entre ambas as partes. Nós nunca compartilharíamos seu programa, estratégia ou informação. Prometemos manter todos os programas e detalhes de nossos clientes em estrita confidencialidade. Nós nunca iremos revender consultores especializados, indicadores ou roteiros de nossos clientes, nem os distribuiremos. Também podemos assinar um acordo de confidencialidade por escrito (NDA) sempre que solicitado.

Garantia de reembolso - A satisfação dos nossos clientes é uma prioridade para nós. É por isso que temos o orgulho de anunciar que todos os clientes pagos têm direito a uma "Garantia de devolução do dinheiro". Por favor, consulte a nossa página "Termos de Uso" para detalhes completos.

Per Job Basis - Oferecemos preços muito competitivos. Ao contrário de muitos outros serviços de programação Forex, nosso preço não é baseado em uma base por hora. Em vez disso, nosso preço é calculado em uma base por trabalho em vez disso. Todos os preços são definidos dependendo da complexidade da programação solicitada. Sempre fornecemos aos nossos clientes cotações gratuitas e precisas no começo, para que nunca haja surpresas. O preço acordado no início é o preço que você pagará, não importa quantas horas gastemos programando.

Pré-pagamento - Como os programas são entregues eletronicamente, exigimos o pré-pagamento antes de começarmos a programar. Todos os trabalhos são adicionados à fila de trabalhos somente após o pagamento completo e cancelado ter sido recebido. Essa exigência de pré-pagamento é benéfica para nós, uma vez que elimina os não-pagamentos em programas entregues eletronicamente que temos trabalhado arduamente para programar. É também benéfico para os nossos clientes, uma vez que lhes permite ter paz de espírito sabendo que o trabalho foi totalmente pago e que não haverá nenhuma taxa surpresa mais tarde.

Descontos - Ocasionalmente, oferecemos aos nossos clientes repetidos grandes descontos em nosso serviço de programação. Também oferecemos um desconto instantâneo de 10% para qualquer cliente que opte por pagar pelos Depósitos do Bank of America (BofA), Depósitos HSBC, Epayments, Bluebird, Money Gram ou Western Union.

Opções de pagamento - Abaixo estão os nossos métodos de pagamento aceitos. Depois de receber seu orçamento gratuito, informe-nos como você deseja pagar e uma fatura ou instruções serão enviadas a você.

Como fazer um robô comercial em nenhum momento.

Para fazer um robô comercial, você precisa de um sistema de negociação.

Negociar nos mercados financeiros envolve muitos riscos, incluindo o mais crítico - o risco de tomar uma decisão comercial errada. O sonho de todo comerciante é encontrar um robô comercial, que está sempre em boa forma e não sujeito a fraquezas humanas - medo, ganância e impaciência.

Cada recém-chegado quer obter ou criar um sistema de negociação claro e estrito que possa ser apresentado na forma de algoritmos e se livrar completamente das operações de rotina. É possível?

Um sistema de negociação é uma condição necessária para entrar no mercado e esse sistema deve ser lucrativo, é claro. Quando os recém-chegados chegam ao mercado, geralmente ficam sobrecarregados pela grande massa de informações difíceis de entender. Os fóruns de livros e traders podem fornecer alguma ajuda nesse caso.

Infelizmente, nem todos os autores são comerciantes bem-sucedidos e nem todos os traders bem-sucedidos escrevem livros. Muitos recursos especiais da Web são criados apenas para gerar lucro para seus proprietários, pois é muito mais difícil negociar seu próprio dinheiro do que emitir previsões e ensinar sistemas de negociação.

Cada comerciante deve passar de forma independente todos os estágios da criação de um sistema de negociação. Há um ditado popular que não importa qual sistema você usa para negociação, o principal é que você deve realmente negociar de acordo com esse sistema. Caso contrário, a negociação no mercado se transforma em uma aposta com um resultado previsível.

Negociação de robôs e Forex.

Acredita-se que o mercado Forex tenha uma grande liquidez. Além disso, permite negociar 24 horas por dia, ao contrário de muitos outros mercados. Portanto, muitos comerciantes tentam fazer robôs de negociação especialmente para o mercado Forex, uma vez que oferece um grande número de instrumentos de negociação.

No entanto, os céticos afirmam que todos os pares de moedas estão fortemente correlacionados entre si, proporcionando uma volatilidade muito baixa no mercado. Mas seus oponentes respondem que cada par de moedas tem suas próprias características e que a baixa volatilidade é compensada por uma grande alavancagem.

Em qualquer caso, os instrumentos de Forex são atraentes para a criação de robôs de negociação e a maioria dos defensores do comércio automatizado aprimora suas habilidades em pares de moedas.

Os terminais de negociação MetaTrader 4 e MetaTrader 5 são especialmente projetados para desenvolver facilmente sistemas de negociação automatizados, mas ao mesmo tempo sua interface também é conveniente para negociação manual.

Como começar a fazer um robô comercial?

Existem muitas abordagens para construir um sistema de negociação automatizado. Vamos descrever apenas alguns dos principais.

A primeira abordagem baseia-se em matemática. Um desenvolvedor tenta criar uma espécie de equação que considere muitos fatores. Essa abordagem baseia-se na firme crença de que os movimentos de preços são gerenciados por um modelo que pode ser encontrado usando dados históricos disponíveis.

Na maioria dos casos, os seguidores de tal abordagem sabem muito de matemática, mas não sabem nada sobre / não estão interessados ​​no mercado. O mercado é uma abstração pura, um tipo de jogo intelectual para eles. Essa abordagem geralmente leva a muitos anos de estudo e desenvolvimento, enquanto um resultado definido na forma de um sistema de negociação automatizado em funcionamento não é tão importante.

A segunda abordagem é baseada no estudo das leis de mercado. Nenhuma tentativa é feita para entender por que o preço sobe ou desce quando vários números de análise técnica aparecem em um gráfico. A vantagem dessa abordagem é que ela não requer nenhum conhecimento especial de matemática e não faz suposições sobre a força motriz do mercado.

É mais claro e conveniente quando se estuda negociação. É mais popular entre os comerciantes que receberam reconhecimento universal. A desvantagem da abordagem é a necessidade de rastrear constantemente todos os símbolos necessários.

Mais cedo ou mais tarde, um trader começa a considerar a automação de processos de negociação e a questão mais considerável aparece nesse estágio - a complexidade de formalizar regras de negociação ao tentar expressá-las na forma de algoritmos. Em alguns casos, os operadores que tentam encomendar um robô comercial não podem descrever as regras de negociação e encontrar pontos em comum com os programadores.

A terceira abordagem é baseada na tentativa de criar uma “caixa preta” baseada em redes neurais com o uso de ferramentas prontas amplamente disponíveis em softwares especiais e pacotes de matemática. A criação de um sistema de negociação automatizado com os elementos da inteligência artificial é uma tarefa empolgante e desafiadora, mesmo para os recém-chegados, já que não requer conhecimento profundo em matemática nem experiência em programação - tudo é feito usando recursos visuais.

Um trader deve conhecer os fundamentos dos indicadores técnicos, possuir a capacidade de preparar dados de preço necessários e experiência em algum pacote definido para trabalhar com redes neurais. A principal desvantagem dessa abordagem é que um robô de negociação obtido usando essas ferramentas especializadas para trabalhar com redes neurais é, na verdade, uma "caixa preta". Os comerciantes não conhecem seus princípios de funcionamento e, geralmente, é impossível prever qual fase do mercado será a mais problemática para o robô.

Os programadores geralmente escolhem a quarta abordagem - eles começam a fazer um robô de negociação desde o começo sem gastar tempo para negociação manual. Por que negociar manualmente? Você pode fazer um robô passar alguns meses e colher os benefícios de seus esforços.

Mas «sem dores, sem ganhos». Na maioria dos casos, os programadores começam a criar toda a infraestrutura necessária usando uma linguagem de programação familiar, em vez de apenas fazer um robô comercial - obter e processar dados de preços, representação visual de gráficos e indicadores, meios personalizados de testar estratégias em dados históricos e assim por diante.

Eles ganham muita experiência no processo. Mas na maioria dos casos, essa experiência não os aproxima do objetivo final - a criação de um sistema de negociação automatizado. E mesmo que um robô comercial seja criado, não há garantias de que ele será lucrativo. E se um programador quiser escrever outro sistema de negociação? Reestruturação profunda e novos erros de programação são inevitáveis.

Há também a quinta abordagem - comprar um sistema de negociação pronto na forma de um robô comercial. Neste caso, um comerciante atua como um operador ou um sintonizador. Essa abordagem economiza muito tempo (não é necessário aprender muitas coisas novas) e permite que os operadores entrem rapidamente no mundo da negociação automatizada.

A principal desvantagem dessa abordagem reside em suas vantagens - você não conhece os princípios de operação de seu robô de negociação e sua estrutura. E mesmo que um vendedor forneça uma descrição detalhada do sistema de negociação implementado, você nunca terá certeza disso.

No entanto, nenhuma das abordagens mencionadas pode lhe dar garantia absoluta, exceto um depósito bancário. Mas essa não é uma solução muito adequada para pessoas interessadas em negociar no mercado e maneiras de aumentar seus ativos privados.

Qual é a melhor abordagem para o comércio automatizado para um comerciante?

Cada uma das cinco abordagens descritas tem suas vantagens e corresponde a algum tipo definido de comerciante. É improvável que você escolha a primeira abordagem (descrição analítica do mercado) sem um bom histórico matemático. É igualmente improvável que você comece a fazer robôs comerciais baseados em redes neurais. No entanto, essas duas abordagens são muito estimulantes e proporcionam um bom exercício intelectual.

Abaixo, discutiremos apenas a segunda abordagem, que já é considerada a clássica. Essa é a abordagem geralmente escolhida pelos novos seguidores da negociação automatizada, já que a análise técnica continua sendo a principal área de conhecimento ao aprender noções básicas de negociação.

Outra vantagem da segunda abordagem é que depois de gastar algum tempo para negociação manual e obter o senso de mercado, você já terá uma boa compreensão das ferramentas de análise técnica. Além disso, você poderá programar estratégias de negociação ou criar redes neurais em um nível superior.

Os primeiros passos para fazer um robô comercial.

Para criar um sistema de negociação automatizado, você precisa de habilidades de programação e conhecimento de todos os meandros do processamento de solicitações comerciais. Mas primeiro você pode começar com os Expert Advisors já prontos - trocando robôs da biblioteca livre Code Base.

Faça o download de qualquer Expert Advisor (robô de negociação) e lance-o nos terminais de cliente do Strategy Tester do MetaTrader 4 ou MetaTrader 5. Selecione um intervalo de histórico mostrando uma tendência forte e um intervalo com um plano. Execute a otimização de um parâmetro de entrada do Expert Advisor e examine suas diferenças nesses dois intervalos.

Inicie um Expert Advisor com os parâmetros ideais para um plano em um intervalo de tendência e com os parâmetros ideais para uma tendência em um intervalo simples. Examine as diferenças nos resultados de negociação, distribuições de ofertas e outros parâmetros estatísticos. Como resultado, você saberá quanto o comportamento do seu sistema de negociação pode variar quando a situação do mercado mudar.

Seria melhor tentar várias estratégias de negociação padrão usando esse método em diferentes partes da história e vários símbolos. Tal teste impede a instalação de um sistema de negociação para algum intervalo histórico definido e fornece uma melhor compreensão dos sistemas de tendência e de tendência contrária.

O próximo passo seria criar sistemas de negociação mais complexos, baseados na combinação de sinais simples já existentes do MQL5 Wizard set. Você pode testar e desenvolver sua intuição comercial, selecionando sinais ruins de um sistema usando um filtro baseado em outro sistema sem meios de programação.

O principal aqui é não superar demais. Quanto mais parâmetros de entrada um sistema de negociação tiver, mais fácil será o ajuste. Houve muitas discussões sobre as diferenças entre otimização e adaptação. Não há soluções amplamente aceitas aqui. Mas a visualização dos resultados de teste / otimização e seu próprio bom senso podem ajudá-lo.

Aprenda a identificar os parâmetros de entrada mais críticos que afetam seu sistema de negociação de todo o conjunto de dados de entrada. Não preste muita atenção aos parâmetros secundários que levam tempo durante a otimização, mas não afetam a própria lógica do sistema. Lembre-se de que um bom sistema de negociação sempre demonstra um pequeno movimento livre de parâmetros secundários, mas não exibe uma volatilidade dramática no caso de mudanças de mercado insignificantes.

Você pode gastar tanto tempo nesta fase, como desejar, até ter certeza de que pode entender qualquer estratégia de negociação examinando os resultados de teste e otimização. O conhecimento dos pontos fortes e fracos dos sistemas padrão permitirá que você esteja mais bem preparado ao criar seu próprio robô comercial.

Programando um robô de negociação.

Suponha que você tenha aprendido / esteja aprendendo a linguagem de programação MQL4 ou MQL5 e agora você está pronto para escrever seu primeiro Expert Advisor para o terminal do cliente MetaTrader. Vários casos são possíveis aqui.

Primeiro, você pode examinar vários robôs comerciais prontos descritos nos artigos para entender melhor as complexidades de programação.

Segundo, você pode fazer perguntas sobre MQL4munity ou MQL5munity, se tiver algum problema não resolvido. Participantes experientes da comunidade geralmente ajudam os recém-chegados a mostrar sincero interesse pelo assunto.

Terceiro, você pode solicitar a melhoria ou o desenvolvimento de um Expert Advisor ou um indicador no serviço Jobs, caso não seja capaz de criar um programa necessário por conta própria. Mas mesmo que você faça um pedido por meio do serviço freelancer, você deve ter alguma idéia sobre o teste de estratégia para encontrar um idioma comum com um desenvolvedor.

Além disso, o conhecimento básico de uma linguagem de programação permite implementar pequenas correções e alterações no código depois que o trabalho já foi concluído. Afinal de contas, não seria muito conveniente chamar um programador para corrigir todos os pequenos problemas que você encontrar. Seria muito mais fácil e rápido corrigi-lo sozinho.

Não há necessidade de reinventar a roda.

Como encontrar sua própria estratégia de negociação, ou pelo menos em que direção você deve focar sua busca? Todos os comerciantes protegem seus próprios sistemas de negociação, se tiverem um. Todos os recém-chegados querem criar um sistema lucrativo ou obter um sistema pronto. Ao mesmo tempo, qualquer solução obtida parece ser muito simples em comparação com as idéias dos recém-chegados sobre um sistema de comércio genuíno.

Os homens do exército em todo o mundo são propensos a níveis excessivos de sigilo. Há muitas piadas sobre isso, incluindo a seguinte: "O segredo militar não está no que você está estudando, - um oficial diz aos estudantes das escolas militares, - mas no fato de que exatamente você está estudando isso". A situação dos sistemas de negociação é semelhante: a maioria dos traders usa idéias de negociação simples e conhecidas com pequenas modificações, por exemplo, adicionando o Trailing Stop ou confirmações de indicadores de tendência.

Existem muitos fóruns de traders com acesso limitado, onde os participantes unem seus esforços para desenvolver ou melhorar alguns sistemas de negociação secretos. O mais interessante é que tais sistemas não contêm nada de especial. Normalmente, uma idéia bem conhecida (como "comércio com a tendência") é usada como base. Em seguida, ele é aperfeiçoado com alguns novos indicadores desconhecidos do público em geral.

Portanto, você pode facilmente obter códigos-fonte de robôs comerciais e tentar usá-los corretamente com vários símbolos e cronogramas. Outro ditado popular pode ser mencionado aqui: "Você não gosta de gatos? Você só não sabe como cozinhá-los!" É difícil acreditar, mas a probabilidade de você desenvolver algo realmente novo é muito pequena. O principal aqui é criar um sistema usando os ingredientes disponíveis. Não pense que alguns gênios tenham acesso a alguns sistemas secretos dos laboratórios da NASA. Esse é o segredo do Graal.

Apenas alguns poucos conseguirão passar.

Então, por que ninguém usa idéias de negociação, se elas estão literalmente ao alcance da mão? A resposta provavelmente está na psicologia humana. O pessoal de muitos bancos e grandes fundos de investimento inclui comerciantes realizando acordos de acordo com regras estritas e dentro de volumes limitados. Mas, por alguns motivos, apenas alguns traders institucionais deixam suas empresas e começam a negociar usando seu próprio dinheiro.

Acontece que você precisa não apenas de uma estratégia de negociação, mas também da disciplina de ferro para segui-la. Muitos comerciantes descobriram com pesar que eles também têm os mesmos problemas psicológicos descritos nos livros. Depois de perceber que o pior inimigo dos comerciantes são eles mesmos, um recém-chegado começa a pensar em fazer um robô comercial para eliminar um fardo psicológico.

Embora eu me afaste ligeiramente do assunto, devo mencionar os lendários comerciantes de tartarugas que negociaram com sucesso em vários mercados no final do século XX. Leia "Way of the Turtle" e você verá que a coisa mais importante para um trader é uma autodisciplina e não um sistema secreto. Infelizmente, a maioria dos recém-chegados não será capaz de seguir uma estratégia lucrativa, mesmo que seja gratuita.

O problema é que a maioria das estratégias de negociação perfeitamente ajustadas para negociação manual dificilmente pode ser formalizada e transcrita para uma linguagem de programação. As estratégias que podem ser facilmente formalizadas (por exemplo, aquelas que envolvem a intersecção de duas médias móveis) são muito simples e exigem muitos refinamentos e melhorias, para que possam ser usadas na prática. Assim, uma ideia simples é gradualmente complicada por uma abundância de parâmetros externos que impedem um robô de negociação de entradas falsas e erros claramente visíveis para um desenvolvedor. Um problema de otimização de robôs de negociação surge. Esse processo não deve se transformar em uma otimização excessiva e em um intervalo de histórico específico.

Para resolver este problema, o teste direto usando os parâmetros do sistema obtidos foi implementado no terminal MetaTrader 5. Se os resultados dos testes forward não diferirem significativamente daqueles obtidos na seção de otimização, há uma probabilidade de que um robô comercial fique estável o suficiente por algum tempo após seu lançamento em uma conta de negociação. Um intervalo de tempo para a otimização de parâmetros e um valor real de "algum tempo" dependem de um determinado sistema de negociação.

Assim, a otimização de um robô de negociação antes de lançá-lo em uma conta de negociação lembra o desenrolar de um sling - quanto mais cuidadosamente desenrolamos um projétil do sling, mais ele voará e mais precisa será sua trajetória. Um robô de negociação completamente desenvolvido manterá um resultado positivo em uma conta de negociação por um tempo maior do que um robô de negociação obtido como resultado de um ajuste. Podemos dizer que o Graal é uma idéia de trabalho e ajuste correto de parâmetros realizados de tempos em tempos nos momentos de mudanças de condições de mercado.

Isto pode ser ilustrado pelos resultados do Campeonato de Negociação Automatizada, que já existe há muitos anos. Os Expert Advisors enviados por todos os participantes passam por testes automáticos no intervalo de tempo de janeiro até o final de julho. O principal requisito para passar no teste automático é um lucro obtido por oito meses de testes. Mas menos de metade dos robôs de negociação admitidos para o Campeonato continuam lucrativos depois de meses de trabalho autônomo.

Você também pode testar suas habilidades para fazer e ajustar seu robô de negociação para participar do Campeonato e obter os resultados dos testes avançados do seu Expert Advisor. Além disso, a participação é gratuita e os prêmios são impressionantes. Esperamos ver você lá!

Conclusão.

Comerciantes profissionais intraday passam muitas horas sentados em seus computadores e esperando o momento certo para fazer um acordo. Claro, eles não podem estar em boa forma o tempo todo.

A maioria dos comerciantes chega à conclusão de que suas ações violam suas próprias regras de negociação. Nem todos os sistemas de negociação podem ser completamente formalizados, mas mesmo esses sistemas podem, na maioria dos casos, adotar ferramentas adicionais, como indicadores, sistemas analíticos e filtros de sinais falsos.

Nós não fazemos nenhuma recomendação especial aqui sobre o aprendizado de linguagens MQL4 ou MQL5, pois há muitos outros artigos úteis sobre esse assunto. O objetivo deste artigo foi fornecer uma idéia inicial sobre como começar a fazer seu robô comercial para os terminais MetaTrader 4 e MetaTrader 5.

Esperamos que este artigo economize tempo para os recém-chegados e mostre a direção certa na difícil tarefa de desenvolver um sistema de negociação automatizado.

Traduzido do russo por MetaQuotes Software Corp.

MetaQuotes Language 5 Linguagem de programação para estratégias de negociação.

Como criar robôs e indicadores de negociação?

O MetaQuotes Language 5 (MQL5) é uma linguagem de programação orientada a objetos de alto nível especializada que permite criar robôs comerciais e indicadores técnicos. Baseia-se nos conceitos da conhecida e popular linguagem de programação C ++. No entanto, devido à sua especialização estreita, o MQL5 prospera em desafios de programação do mercado financeiro.

O MQL5 oferece inúmeras funções para análise de cotações, além de indicadores técnicos integrados, funções e ferramentas que podem ajudá-lo a controlar posições de negociação. Devido a essas possibilidades da linguagem de programação, todas as operações de análise e comércio podem ser processadas inteiramente por esses aplicativos MQL5.

Os programas MQL5 possuem propriedades e propósitos diferentes:

Um robô de negociação é um aplicativo projetado para análise de preços e negociação nos mercados financeiros. Os robôs de negociação podem analisar a situação do mercado e executar as operações de negociação atribuídas com base em tal análise. Essa abrangência permite que os robôs de negociação ocupem completamente o lugar do ser humano quando negociam nos mercados financeiros.

Os campeonatos automatizados de negociação de 2006-2012 obviamente demonstram o poder e a auto-suficiência dos robôs de negociação. Durante cada uma das competições, centenas de Expert Advisors analisaram várias situações de mercado e executaram transações comerciais por um período de três meses. Robôs de negociação provaram suas vantagens comerciais e analíticas em comparação a um ser humano.

Um indicador personalizado é um indicador técnico destinado exclusivamente à análise de moedas, estoques e outras classes de ativos. Ao contrário dos indicadores técnicos embutidos, este tipo de instrumento pode ser criado por traders e executar qualquer algoritmo. Os indicadores técnicos não têm acesso a funções de negociação e não podem executar operações de negociação.

Um Script é um programa destinado a realizar ações específicas em um determinado momento. Esses programas também acessam todas as funções analíticas e de negociação. Ao contrário dos Expert Advisors, os Scripts executam transações comerciais apenas uma vez.

Uma biblioteca é um conjunto de funções personalizadas. Destina-se a armazenar e distribuir partes comumente usadas de programas personalizados.

Aplicativos personalizados, que foram criados usando o MQL5, aumentam significativamente o potencial dos operadores ao usar a plataforma de negociação MetaTrader 5. Crie seus próprios robôs comerciais e indicadores técnicos para explorar novas possibilidades de negociação!

Melhor Linguagem de Programação para Sistemas de Negociação Algorítmica?

Melhor Linguagem de Programação para Sistemas de Negociação Algorítmica?

Uma das perguntas mais freqüentes que recebo no mailbag do QS é "Qual é a melhor linguagem de programação para negociação algorítmica?". A resposta curta é que não há "melhor" linguagem. Parâmetros de estratégia, desempenho, modularidade, desenvolvimento, resiliência e custo devem ser considerados. Este artigo descreverá os componentes necessários de uma arquitetura de sistema de comércio algorítmico e como as decisões relativas à implementação afetam a escolha da linguagem.

Primeiramente, os principais componentes de um sistema de negociação algorítmica serão considerados, como as ferramentas de pesquisa, o otimizador de portfólio, o gerenciador de risco e o mecanismo de execução. Posteriormente, diferentes estratégias de negociação serão examinadas e como elas afetam o design do sistema. Em particular, a frequência de negociação e o volume de negociação provável serão ambos discutidos.

Uma vez que a estratégia de negociação tenha sido selecionada, é necessário arquitetar todo o sistema. Isso inclui a escolha de hardware, o sistema operacional e a resiliência do sistema contra eventos raros e potencialmente catastróficos. Enquanto a arquitetura está sendo considerada, a devida atenção deve ser dada ao desempenho - tanto para as ferramentas de pesquisa quanto para o ambiente de execução ao vivo.

Qual é o sistema de negociação tentando fazer?

Antes de decidir sobre a "melhor" linguagem com a qual escrever um sistema de negociação automatizado, é necessário definir os requisitos. O sistema será puramente baseado em execução? O sistema exigirá um módulo de gerenciamento de risco ou de construção de portfólio? O sistema exigirá um backtester de alto desempenho? Para a maioria das estratégias, o sistema de negociação pode ser dividido em duas categorias: Pesquisa e geração de sinais.

A pesquisa está preocupada com a avaliação de um desempenho da estratégia em relação aos dados históricos. O processo de avaliação de uma estratégia de negociação sobre dados de mercado anteriores é conhecido como backtesting. O tamanho dos dados e a complexidade algorítmica terão um grande impacto na intensidade computacional do backtester. A velocidade e a simultaneidade da CPU costumam ser os fatores limitantes na otimização da velocidade de execução da pesquisa.

A geração de sinais preocupa-se em gerar um conjunto de sinais de negociação de um algoritmo e enviar esses pedidos ao mercado, geralmente por meio de uma corretora. Para determinadas estratégias, é necessário um alto nível de desempenho. Problemas de E / S, como largura de banda de rede e latência, são muitas vezes o fator limitante na otimização de sistemas de execução. Assim, a escolha de idiomas para cada componente de todo o seu sistema pode ser bem diferente.

Tipo, Frequência e Volume de Estratégia.

O tipo de estratégia algorítmica empregada terá um impacto substancial no design do sistema. Será necessário considerar os mercados que estão sendo negociados, a conectividade com fornecedores de dados externos, a frequência e o volume da estratégia, o tradeoff entre facilidade de desenvolvimento e otimização de desempenho, bem como qualquer hardware personalizado, incluindo customização co-localizada servidores, GPUs ou FPGAs que possam ser necessários.

As escolhas tecnológicas para uma estratégia de ações norte-americanas de baixa frequência serão muito diferentes daquelas de uma negociação de estratégia de arbitragem estatística de alta frequência no mercado de futuros. Antes da escolha da linguagem, muitos fornecedores de dados devem ser avaliados quanto à estratégia em questão.

Será necessário considerar a conectividade com o fornecedor, a estrutura de quaisquer APIs, a pontualidade dos dados, os requisitos de armazenamento e a resiliência em face de um fornecedor ficar off-line. Também é aconselhável ter acesso rápido a vários fornecedores! Vários instrumentos têm suas próprias peculiaridades de armazenamento, exemplos dos quais incluem vários símbolos de ticker para ações e datas de vencimento para futuros (para não mencionar quaisquer dados OTC específicos). Isso precisa ser levado em conta no design da plataforma.

A frequência da estratégia é provavelmente um dos maiores impulsionadores de como a pilha de tecnologia será definida. Estratégias que empregam dados com mais freqüência do que minuciosamente ou em segundo lugar exigem consideração significativa com relação ao desempenho.

Uma estratégia que excede as segundas barras (isto é, dados de ticks) leva a um design orientado pelo desempenho como o requisito primário. Para estratégias de alta frequência, uma quantidade substancial de dados de mercado precisará ser armazenada e avaliada. Softwares como HDF5 ou kdb + são comumente usados ​​para essas funções.

Para processar os volumes extensos de dados necessários para aplicativos HFT, um backtester e um sistema de execução extensivamente otimizados devem ser usados. C / C ++ (possivelmente com algum montador) é provável que o candidato mais forte de idioma. Estratégias de frequência ultra-alta quase certamente exigirão hardware customizado, como FPGAs, co-location de troca e ajuste de interface de rede / kernal.

Sistemas de pesquisa.

Os sistemas de pesquisa geralmente envolvem uma mistura de desenvolvimento interativo e scripts automatizados. O primeiro ocorre com frequência dentro de um IDE, como o Visual Studio, o MatLab ou o R Studio. Este último envolve extensos cálculos numéricos sobre numerosos parâmetros e pontos de dados. Isso leva a uma escolha de idioma que fornece um ambiente simples para testar o código, mas também fornece desempenho suficiente para avaliar estratégias em várias dimensões de parâmetro.

IDEs típicos nesse espaço incluem o Microsoft Visual C ++ / C #, que contém extensos utilitários de depuração, recursos de conclusão de código (via "Intellisense") e visões gerais simples da pilha inteira do projeto (via banco de dados ORM, LINQ); MatLab, que é projetado para extensa álgebra linear numérica e operações vetorizadas, mas de uma forma de console interativo; R Studio, que envolve o console de linguagem estatística R em um IDE completo; Eclipse IDE para Linux Java e C ++; e IDEs semi-proprietários como o Enthought Canopy for Python, que incluem bibliotecas de análise de dados como NumPy, SciPy, scikit-learn e pandas em um único ambiente interativo (console).

Para backtesting numérico, todos os idiomas acima são adequados, embora não seja necessário utilizar uma GUI / IDE, pois o código será executado "em segundo plano". A consideração principal neste estágio é a velocidade de execução. Uma linguagem compilada (como C ++) é geralmente útil se as dimensões do parâmetro de backtesting forem grandes. Lembre-se que é necessário ter cuidado com esses sistemas, se for esse o caso!

Linguagens interpretadas, como Python, geralmente usam bibliotecas de alto desempenho, como NumPy / pandas, para a etapa de backtesting, a fim de manter um grau razoável de competitividade com equivalentes compilados. Em última análise, a linguagem escolhida para o backtesting será determinada por necessidades algorítmicas específicas, bem como o leque de bibliotecas disponíveis na linguagem (mais sobre isso abaixo). No entanto, a linguagem usada para os ambientes de backtester e de pesquisa pode ser completamente independente daquelas usadas nos componentes de construção de portfólio, gerenciamento de risco e execução, como será visto.

Construção de Carteira e Gestão de Risco.

Os componentes de gerenciamento de risco e de construção de portfólio são frequentemente negligenciados por traders algorítmicos de varejo. Isso é quase sempre um erro. Essas ferramentas fornecem o mecanismo pelo qual o capital será preservado. Eles não apenas tentam aliviar o número de apostas "arriscadas", mas também minimizam a rotatividade dos negócios, reduzindo os custos de transação.

Versões sofisticadas desses componentes podem ter um efeito significativo na qualidade e consistência da lucratividade. É fácil criar uma estratégia estável, pois o mecanismo de construção de portfólio e o gerenciador de risco podem ser facilmente modificados para lidar com vários sistemas. Assim, eles devem ser considerados componentes essenciais no início do projeto de um sistema de negociação algorítmica.

O trabalho do sistema de construção de portfólio é pegar um conjunto de negócios desejados e produzir o conjunto de negociações reais que minimizam o churn, manter exposições a vários fatores (como setores, classes de ativos, volatilidade, etc.) e otimizar a alocação de capital para vários estratégias em um portfólio.

A construção de portfólio geralmente se reduz a um problema de álgebra linear (como uma fatoração de matriz) e, portanto, o desempenho é altamente dependente da eficácia da implementação da álgebra linear numérica disponível. Bibliotecas comuns incluem uBLAS, LAPACK e NAG para C ++. O MatLab também possui operações de matriz amplamente otimizadas. O Python utiliza o NumPy / SciPy para tais cálculos. Um portfólio freqüentemente reequilibrado exigirá uma biblioteca matricial compilada (e bem otimizada!) Para realizar este passo, de modo a não afunilar o sistema de negociação.

O gerenciamento de riscos é outra parte extremamente importante de um sistema de negociação algorítmica. O risco pode vir de várias formas: aumento da volatilidade (embora isso possa ser visto como desejável para certas estratégias!), Aumento das correlações entre classes de ativos, inadimplência de terceiros, paralisações de servidores, eventos "black swan" e erros não detectados no código de negociação. para nomear alguns.

Os componentes de gerenciamento de risco tentam antecipar os efeitos da volatilidade excessiva e correlação entre as classes de ativos e seus efeitos subseqüentes sobre o capital comercial. Muitas vezes, isso reduz a um conjunto de cálculos estatísticos, como os "testes de estresse" de Monte Carlo. Isso é muito semelhante às necessidades computacionais de um mecanismo de precificação de derivativos e, como tal, será vinculado à CPU. Estas simulações são altamente paralelizáveis ​​(veja abaixo) e, até certo ponto, é possível "lançar hardware no problema".

Sistemas de Execução.

O trabalho do sistema de execução é receber sinais de negociação filtrados dos componentes de construção de carteira e gerenciamento de risco e enviá-los para uma corretora ou outros meios de acesso ao mercado. Para a maioria das estratégias de negociação algorítmica de varejo, isso envolve uma conexão API ou FIX para uma corretora como a Interactive Brokers. As principais considerações ao decidir sobre uma linguagem incluem a qualidade da API, a disponibilidade do wrapper de idioma para uma API, a frequência de execução e o escorregamento previsto.

A "qualidade" da API refere-se a quão bem documentada ela é, que tipo de desempenho ela fornece, se precisa de software independente para ser acessado ou se um gateway pode ser estabelecido de maneira sem cabeça (ou seja, sem GUI). No caso dos Interactive Brokers, a ferramenta Trader WorkStation precisa estar em execução em um ambiente GUI para acessar sua API. Certa vez, tive que instalar uma edição do Ubuntu do Desktop em um servidor de nuvem da Amazon para acessar o Interactive Brokers remotamente, puramente por esse motivo!

A maioria das APIs fornecerá uma interface C ++ e / ou Java. Geralmente, cabe à comunidade desenvolver wrappers específicos de linguagem para C #, Python, R, Excel e MatLab. Observe que, com cada plug-in adicional utilizado (especialmente os wrappers de APIs), há escopo para os bugs se infiltrarem no sistema. Sempre teste plugins desse tipo e garanta que eles sejam ativamente mantidos. Um indicador que vale a pena é ver quantas novas atualizações foram feitas em uma base de código nos últimos meses.

Freqüência de execução é de extrema importância no algoritmo de execução. Observe que centenas de pedidos podem ser enviados a cada minuto e, como tal, o desempenho é crítico. A derrapagem será incorrida através de um sistema de execução com péssimo desempenho e isso terá um impacto dramático na lucratividade.

As linguagens com tipagem estática (veja abaixo) como C ++ / Java são geralmente ótimas para execução, mas há um compromisso em tempo de desenvolvimento, teste e facilidade de manutenção. Linguagens dinamicamente tipificadas, como Python e Perl, são geralmente "rápidas o suficiente". Certifique-se sempre de que os componentes são projetados de maneira modular (veja abaixo) para que possam ser "trocados" conforme o sistema é dimensionado.

Planejamento arquitetônico e processo de desenvolvimento.

Os componentes de um sistema de negociação, seus requisitos de freqüência e volume foram discutidos acima, mas a infra-estrutura do sistema ainda não foi coberta. Aqueles que atuam como comerciantes de varejo ou que trabalham em um pequeno fundo provavelmente estarão "usando muitos chapéus". Será necessário estar cobrindo o modelo alfa, os parâmetros de gestão e execução do risco, e também a implementação final do sistema. Antes de aprofundar em linguagens específicas, o design de uma arquitetura de sistema ideal será discutido.

Separação de preocupações.

Uma das decisões mais importantes que devem ser tomadas no início é como "separar as preocupações" de um sistema de negociação. No desenvolvimento de software, isso significa essencialmente dividir os diferentes aspectos do sistema de negociação em componentes modulares separados.

Ao expor as interfaces em cada um dos componentes, é fácil trocar partes do sistema por outras versões que auxiliem o desempenho, a confiabilidade ou a manutenção, sem modificar nenhum código de dependência externo. Essa é a "melhor prática" para esses sistemas. Para estratégias em freqüências mais baixas, tais práticas são recomendadas. Para negociação de ultra alta frequência, o livro de regras pode ter que ser ignorado em detrimento do ajuste do sistema para um desempenho ainda maior. Um sistema mais fortemente acoplado pode ser desejável.

Criar um mapa de componentes de um sistema de negociação algorítmico vale um artigo em si. No entanto, uma abordagem ideal é garantir que haja componentes separados para as entradas de dados de mercado históricas e em tempo real, armazenamento de dados, API de acesso a dados, backtester, parâmetros estratégicos, construção de portfólio, gerenciamento de risco e sistemas automatizados de execução.

Por exemplo, se o armazenamento de dados em uso estiver atualmente com baixo desempenho, mesmo em níveis significativos de otimização, ele poderá ser substituído com reescritas mínimas para a API de acesso a dados ou acesso a dados. Tanto quanto o backtester e componentes subseqüentes estão em causa, não há diferença.

Outro benefício dos componentes separados é que ele permite que uma variedade de linguagens de programação seja usada no sistema geral. Não há necessidade de se restringir a um único idioma se o método de comunicação dos componentes for independente de idioma. Este será o caso se eles estiverem se comunicando via TCP / IP, ZeroMQ ou algum outro protocolo independente de linguagem.

Como um exemplo concreto, considere o caso de um sistema de backtesting sendo escrito em C ++ para desempenho "processamento de números", enquanto o gerenciador de portfólio e os sistemas de execução são escritos em Python usando SciPy e IBPy.

Considerações de desempenho.

O desempenho é uma consideração significativa para a maioria das estratégias de negociação. Para estratégias de maior frequência, é o fator mais importante. "Desempenho" abrange uma ampla gama de problemas, como velocidade de execução algorítmica, latência de rede, largura de banda, E / S de dados, simultaneidade / paralelismo e dimensionamento. Cada uma dessas áreas é coberta individualmente por grandes livros didáticos, portanto, este artigo apenas arranhará a superfície de cada tópico. A arquitetura e a escolha de idiomas serão agora discutidas em termos de seus efeitos no desempenho.

A sabedoria predominante, como afirma Donald Knuth, um dos pais da Ciência da Computação, é que "a otimização prematura é a raiz de todo o mal". Isso é quase sempre o caso - exceto quando se constrói um algoritmo de negociação de alta frequência! Para aqueles que estão interessados ​​em estratégias de baixa frequência, uma abordagem comum é construir um sistema da maneira mais simples possível e apenas otimizar à medida que os gargalos começam a aparecer.

As ferramentas de criação de perfil são usadas para determinar onde os gargalos surgem. Os perfis podem ser feitos para todos os fatores listados acima, seja em um ambiente MS Windows ou Linux. Existem muitas ferramentas de sistema operacional e idioma disponíveis para isso, bem como utilitários de terceiros. A escolha da língua será agora discutida no contexto do desempenho.

C ++, Java, Python, R e MatLab contêm bibliotecas de alto desempenho (como parte de seus padrões ou externamente) para estrutura de dados básica e trabalho algorítmico. O C ++ é fornecido com a Biblioteca de Modelos Padrão, enquanto o Python contém o NumPy / SciPy. Tarefas matemáticas comuns são encontradas nessas bibliotecas e raramente é benéfico escrever uma nova implementação.

Uma exceção é se a arquitetura de hardware altamente personalizada for necessária e um algoritmo estiver fazendo uso extensivo de extensões proprietárias (como caches personalizados). No entanto, muitas vezes a "reinvenção da roda" desperdiça tempo que poderia ser mais bem gasto desenvolvendo e otimizando outras partes da infraestrutura de negociação. O tempo de desenvolvimento é extremamente precioso, especialmente no contexto de desenvolvedores únicos.

A latência é frequentemente uma questão do sistema de execução, pois as ferramentas de pesquisa geralmente estão situadas na mesma máquina. Para o primeiro, a latência pode ocorrer em vários pontos ao longo do caminho de execução. Os bancos de dados devem ser consultados (latência de disco / rede), os sinais devem ser gerados (operacional, latência do sistema de mensagens kernal), sinais de negociação enviados (latência da NIC) e pedidos processados ​​(latência interna do sistema de troca).

Para operações de freqüência mais alta, é necessário tornar-se intimamente familiarizado com a otimização do kernal, bem como com a otimização da transmissão da rede. Esta é uma área profunda e está significativamente além do escopo do artigo, mas se um algoritmo UHFT for desejado, esteja ciente da profundidade do conhecimento necessário!

O cache é muito útil no kit de ferramentas de um desenvolvedor de comércio quantitativo. O armazenamento em cache se refere ao conceito de armazenamento de dados acessados ​​com frequência de uma maneira que permite acesso de maior desempenho, em detrimento do possível enfraquecimento dos dados. Um caso de uso comum ocorre no desenvolvimento da Web ao obter dados de um banco de dados relacional baseado em disco e colocá-lo na memória. Quaisquer solicitações subsequentes para os dados não precisam "atingir o banco de dados" e, portanto, os ganhos de desempenho podem ser significativos.

Para situações de negociação, o armazenamento em cache pode ser extremamente benéfico. Por exemplo, o estado atual de um portfólio de estratégias pode ser armazenado em um cache até que seja reequilibrado, de modo que a lista não precise ser regenerada em cada loop do algoritmo de negociação. Essa regeneração provavelmente será uma operação alta de CPU ou E / S de disco.

No entanto, o armazenamento em cache não é isento de seus próprios problemas. A regeneração dos dados de cache de uma só vez, devido à natureza volátil do armazenamento em cache, pode colocar uma demanda significativa na infraestrutura. Outro problema é o empilhamento de cães, em que múltiplas gerações de uma nova cópia de cache são realizadas sob uma carga extremamente alta, o que leva a uma falha em cascata.

Alocação de memória dinâmica é uma operação cara na execução de software. Assim, é imperativo que os aplicativos de negociação de desempenho mais alto conheçam bem como a memória está sendo alocada e desalocada durante o fluxo do programa. Novos padrões de linguagem, como Java, C # e Python, executam a coleta automática de lixo, que se refere à desalocação da memória alocada dinamicamente quando os objetos saem do escopo.

A coleta de lixo é extremamente útil durante o desenvolvimento, pois reduz os erros e ajuda na legibilidade. No entanto, muitas vezes é sub-ótimo para certas estratégias de negociação de alta frequência. A coleta de lixo personalizada é geralmente desejada para esses casos. Em Java, por exemplo, ajustando o coletor de lixo e a configuração de heap, é possível obter alto desempenho para estratégias de HFT.

O C ++ não fornece um coletor de lixo nativo e, portanto, é necessário manipular toda alocação / desalocação de memória como parte da implementação de um objeto. Embora potencialmente propenso a erros (potencialmente levando a ponteiros pendentes), é extremamente útil ter um controle refinado de como os objetos aparecem no heap para determinados aplicativos. Ao escolher um idioma, certifique-se de estudar como o coletor de lixo funciona e se ele pode ser modificado para otimizar um determinado caso de uso.

Muitas operações em sistemas de negociação algorítmica são passíveis de paralelização. Isto refere-se ao conceito de realizar múltiplas operações programáticas ao mesmo tempo, isto é, em "paralelo". Os chamados algoritmos "embarassingly parallel" incluem etapas que podem ser calculadas de forma totalmente independente de outras etapas. Certas operações estatísticas, como as simulações de Monte Carlo, são um bom exemplo de algoritmos embarassingly paralelos, já que cada sorteio aleatório e a subsequente operação de caminho podem ser computadas sem o conhecimento de outros caminhos.

Outros algoritmos são apenas parcialmente paralelizáveis. Simulações de dinâmica de fluidos são um exemplo, em que o domínio de computação pode ser subdividido, mas, em última instância, esses domínios devem se comunicar entre si e, assim, as operações são parcialmente sequenciais. Os algoritmos paralelizáveis ​​estão sujeitos à Lei de Amdahl, que fornece um limite superior teórico para o aumento de desempenho de um algoritmo paralelizado quando sujeito a processos separados por $ N $ (por exemplo, em um núcleo ou encadeamento da CPU).

A paralelização tornou-se cada vez mais importante como um meio de otimização, uma vez que as velocidades de clock do processador estagnaram, pois os processadores mais recentes contêm muitos núcleos com os quais executar cálculos paralelos. O aumento do hardware gráfico do consumidor (predominantemente para videogames) levou ao desenvolvimento de Unidades de Processamento Gráfico (Graphical Processing Units - GPUs), que contêm centenas de "núcleos" para operações altamente concorrentes. Essas GPUs agora são muito acessíveis. Estruturas de alto nível, como o CUDA da Nvidia, levaram à adoção generalizada na academia e nas finanças.

Esse hardware GPU geralmente é adequado apenas para o aspecto de pesquisa de finanças quantitativas, enquanto outros hardwares mais especializados (incluindo Field-Programmable Gate Arrays - FPGAs) são usados ​​para (U) HFT. Atualmente, os idiomas mais modernos suportam um grau de simultaneidade / multithreading. Assim, é fácil otimizar um backtester, pois todos os cálculos são geralmente independentes dos demais.

O dimensionamento em engenharia de software e operações refere-se à capacidade do sistema de manipular cargas crescentes consistentemente na forma de solicitações maiores, maior uso do processador e mais alocação de memória. No comércio algorítmico, uma estratégia é capaz de escalonar se puder aceitar maiores quantidades de capital e ainda produzir retornos consistentes. A pilha de tecnologia de negociação é dimensionada se puder suportar maiores volumes de negócios e maior latência, sem gargalos.

Embora os sistemas devam ser projetados para escalar, muitas vezes é difícil prever antecipadamente onde ocorrerá um gargalo. Registro, testes, criação de perfil e monitoramento rigorosos ajudarão muito a permitir que um sistema seja dimensionado. Os próprios idiomas são geralmente descritos como "não escaláveis". Isso geralmente é resultado de desinformação, e não de fatos concretos. É a pilha total de tecnologia que deve ser verificada para escalabilidade, não para o idioma. É claro que certas linguagens têm um desempenho maior do que outras em casos de uso específicos, mas uma linguagem nunca é "melhor" que outra em todos os sentidos.

Um meio de administrar escala é separar as preocupações, como dito acima. De modo a introduzir ainda a capacidade de lidar com "picos" no sistema (isto é, volatilidade súbita que desencadeia uma série de operações), é útil criar uma "arquitectura de fila de mensagens". Isso significa simplesmente colocar um sistema de fila de mensagens entre os componentes para que os pedidos sejam "empilhados" se um determinado componente não puder processar muitas solicitações.

Em vez de solicitações serem perdidas, elas são simplesmente mantidas em uma pilha até que a mensagem seja manipulada. Isso é particularmente útil para enviar negociações para um mecanismo de execução. Se o motor estiver sofrendo sob latência pesada, ele fará o backup dos negócios. Uma fila entre o gerador de sinais de negociação e a API de execução aliviará essa questão às custas do escorregamento comercial em potencial. Um broker de fila de mensagens de software livre bem respeitado é o RabbitMQ.

Hardware e Sistemas Operacionais.

O hardware que executa sua estratégia pode ter um impacto significativo na lucratividade de seu algoritmo. Este não é um problema restrito a operadores de alta frequência. Uma má escolha em hardware e sistema operacional pode levar a uma falha da máquina ou reinicializar no momento mais inoportuno. Assim, é necessário considerar onde seu aplicativo irá residir. A escolha é geralmente entre uma máquina desktop pessoal, um servidor remoto, um provedor "nuvem" ou um servidor co-localizado em troca.

As máquinas desktop são simples de instalar e administrar, especialmente com sistemas operacionais mais novos e amigáveis ​​ao usuário, como o Windows 7/8, o Mac OSX e o Ubuntu. Sistemas de desktop possuem algumas desvantagens significativas, no entanto. O principal é que as versões dos sistemas operacionais projetados para máquinas de mesa provavelmente exigirão reinicializações / patches (e geralmente no pior dos casos!). Eles também usam mais recursos computacionais pela necessidade de uma interface gráfica de usuário (GUI).

Utilizar hardware em um ambiente doméstico (ou escritório local) pode levar a problemas de conectividade à Internet e de tempo de atividade. O principal benefício de um sistema de desktop é que a potência computacional significativa pode ser adquirida pela fração do custo de um servidor dedicado remoto (ou sistema baseado em nuvem) de velocidade comparável.

Um servidor dedicado ou uma máquina baseada em nuvem, embora frequentemente mais cara do que uma opção de desktop, permite uma infraestrutura de redundância mais significativa, como backups automáticos de dados, a capacidade de garantir mais tempo de atividade e monitoramento remoto. Eles são mais difíceis de administrar, pois exigem a capacidade de usar os recursos de login remoto do sistema operacional.

No Windows, isso geralmente é feito através do protocolo RDP (Remote Desktop Protocol) da GUI. Em sistemas baseados em Unix, a linha de comando Secure SHell (SSH) é usada. A infra-estrutura de servidor baseada em Unix é quase sempre baseada em linha de comando, o que imediatamente torna as ferramentas de programação baseadas em GUI (como MatLab ou Excel) inutilizáveis.

Um servidor co-localizado, como a frase é usada no mercado de capitais, é simplesmente um servidor dedicado que reside dentro de uma troca a fim de reduzir a latência do algoritmo de negociação. Isso é absolutamente necessário para certas estratégias de negociação de alta frequência, que dependem de baixa latência para gerar alfa.

O aspecto final da escolha de hardware e a escolha da linguagem de programação é a independência de plataforma. Existe a necessidade de o código ser executado em vários sistemas operacionais diferentes? O código foi projetado para ser executado em um tipo específico de arquitetura de processador, como o Intel x86 / x64 ou será possível executar em processadores RISC, como os fabricados pela ARM? Essas questões serão altamente dependentes da frequência e do tipo de estratégia que está sendo implementada.

Resiliência e Teste.

Uma das melhores maneiras de perder muito dinheiro em negociações algorítmicas é criar um sistema sem resiliência. Isso se refere à durabilidade do sistema quando sujeito a eventos raros, como falências de corretagem, volatilidade excessiva súbita, tempo de inatividade em toda a região para um provedor de servidor em nuvem ou a exclusão acidental de um banco de dados comercial inteiro. Anos de lucros podem ser eliminados em segundos com uma arquitetura mal projetada. É absolutamente essencial considerar problemas como depuração, teste, registro, backups, alta disponibilidade e monitoramento como componentes principais de seu sistema.

É provável que, em qualquer aplicação de negociação quantitativa personalizada razoavelmente complicada, pelo menos 50% do tempo de desenvolvimento seja gasto em depuração, teste e manutenção.

Quase todas as linguagens de programação são enviadas com um depurador associado ou possuem alternativas de terceiros bem respeitadas. Em essência, um depurador permite a execução de um programa com a inserção de pontos de interrupção arbitrários no caminho do código, que interrompem temporariamente a execução para investigar o estado do sistema. O principal benefício da depuração é que é possível investigar o comportamento do código antes de um ponto de falha conhecido.

A depuração é um componente essencial na caixa de ferramentas para analisar erros de programação. No entanto, eles são mais amplamente usados ​​em linguagens compiladas, como C ++ ou Java, já que linguagens interpretadas, como Python, são mais fáceis de depurar devido a menos instruções LOC e menos detalhadas. Apesar dessa tendência, o Python vem com o pdb, que é uma ferramenta sofisticada de depuração. O Microsoft Visual C ++ IDE possui extensos utilitários de depuração de GUI, enquanto para o programador Linux C ++ de linha de comando, existe o depurador gdb.

Testes em desenvolvimento de software referem-se ao processo de aplicar parâmetros e resultados conhecidos a funções, métodos e objetos específicos dentro de uma base de código, para simular comportamento e avaliar múltiplos caminhos de código, ajudando a garantir que um sistema se comporta como deveria. Um paradigma mais recente é conhecido como Test Driven Development (TDD), em que o código de teste é desenvolvido em uma interface especificada sem nenhuma implementação. Antes da conclusão da base de código real, todos os testes falharão. Como o código é escrito para "preencher os espaços em branco", os testes acabarão por passar, ponto em que o desenvolvimento deve cessar.

O TDD requer um design de especificação inicial extenso, bem como um grau saudável de disciplina, a fim de realizar com sucesso. Em C ++, o Boost fornece uma estrutura de teste de unidade. Em Java, a biblioteca JUnit existe para cumprir o mesmo propósito. O Python também possui o módulo unittest como parte da biblioteca padrão. Muitas outras linguagens possuem frameworks de testes unitários e muitas vezes há várias opções.

Em um ambiente de produção, o registro sofisticado é absolutamente essencial. O registro refere-se ao processo de saída de mensagens, com vários graus de gravidade, em relação ao comportamento de execução de um sistema para um arquivo ou banco de dados simples. Os logs são uma "primeira linha de ataque" ao procurar um comportamento inesperado do tempo de execução do programa. Infelizmente, as deficiências de um sistema de extração de madeira tendem a ser descobertas após o fato! Como com os backups discutidos abaixo, um sistema de registro deve ser considerado antes de um sistema ser projetado.

Tanto o Microsoft Windows quanto o Linux vêm com um amplo recurso de registro do sistema, e as linguagens de programação tendem a ser fornecidas com bibliotecas de registro padrão que cobrem a maioria dos casos de uso. Geralmente, é aconselhável centralizar as informações de registro para analisá-las em uma data posterior, pois elas podem levar a idéias sobre como melhorar o desempenho ou a redução de erros, o que quase certamente terá um impacto positivo em seus retornos comerciais.

Embora o registro de um sistema forneça informações sobre o que aconteceu no passado, o monitoramento de um aplicativo fornecerá informações sobre o que está acontecendo no momento. Todos os aspectos do sistema devem ser considerados para monitoramento. Métricas no nível do sistema, como uso do disco, memória disponível, largura de banda da rede e uso da CPU, fornecem informações básicas sobre carga.

Métricas de negociação, tais como preços / volume anormais, levantamentos repentinos rápidos e exposição de contas para diferentes setores / mercados também devem ser continuamente monitorados. Além disso, deve ser instigado um sistema de limite que forneça notificação quando certas métricas forem violadas, elevando o método de notificação (email, SMS, chamada telefônica automatizada), dependendo da gravidade da métrica.

O monitoramento do sistema é geralmente o domínio do administrador do sistema ou do gerenciador de operações. No entanto, como um desenvolvedor comercial exclusivo, essas métricas devem ser estabelecidas como parte do design maior. Existem muitas soluções para monitoramento: proprietárias, hospedadas e de código aberto, que permitem a personalização extensiva de métricas para um caso de uso específico.

Backups e alta disponibilidade devem ser as principais preocupações de um sistema de negociação. Consider the following two questions: 1) If an entire production database of market data and trading history was deleted (without backups) how would the research and execution algorithm be affected? 2) If the trading system suffers an outage for an extended period (with open positions) how would account equity and ongoing profitability be affected? The answers to both of these questions are often sobering!

It is imperative to put in place a system for backing up data and also for testing the restoration of such data. Many individuals do not test a restore strategy. If recovery from a crash has not been tested in a safe environment, what guarantees exist that restoration will be available at the worst possible moment?

Similarly, high availability needs to be "baked in from the start". Redundant infrastructure (even at additional expense) must always be considered, as the cost of downtime is likely to far outweigh the ongoing maintenance cost of such systems. I won't delve too deeply into this topic as it is a large area, but make sure it is one of the first considerations given to your trading system.

Choosing a Language.

Considerable detail has now been provided on the various factors that arise when developing a custom high-performance algorithmic trading system. The next stage is to discuss how programming languages are generally categorised.

Type Systems.

When choosing a language for a trading stack it is necessary to consider the type system . The languages which are of interest for algorithmic trading are either statically - or dynamically-typed . A statically-typed language performs checks of the types (e. g. integers, floats, custom classes etc) during the compilation process. Such languages include C++ and Java. A dynamically-typed language performs the majority of its type-checking at runtime. Such languages include Python, Perl and JavaScript.

For a highly numerical system such as an algorithmic trading engine, type-checking at compile time can be extremely beneficial, as it can eliminate many bugs that would otherwise lead to numerical errors. However, type-checking doesn't catch everything, and this is where exception handling comes in due to the necessity of having to handle unexpected operations. 'Dynamic' languages (i. e. those that are dynamically-typed) can often lead to run-time errors that would otherwise be caught with a compilation-time type-check. For this reason, the concept of TDD (see above) and unit testing arose which, when carried out correctly, often provides more safety than compile-time checking alone.

Another benefit of statically-typed languages is that the compiler is able to make many optimisations that are otherwise unavailable to the dynamically - typed language, simply because the type (and thus memory requirements) are known at compile-time. In fact, part of the inefficiency of many dynamically-typed languages stems from the fact that certain objects must be type-inspected at run-time and this carries a performance hit. Libraries for dynamic languages, such as NumPy/SciPy alleviate this issue due to enforcing a type within arrays.

Open Source or Proprietary?

One of the biggest choices available to an algorithmic trading developer is whether to use proprietary (commercial) or open source technologies. There are advantages and disadvantages to both approaches. It is necessary to consider how well a language is supported, the activity of the community surrounding a language, ease of installation and maintenance, quality of the documentation and any licensing/maintenance costs.

The Microsoft stack (including Visual C++, Visual C#) and MathWorks' MatLab are two of the larger proprietary choices for developing custom algorithmic trading software. Both tools have had significant "battle testing" in the financial space, with the former making up the predominant software stack for investment banking trading infrastructure and the latter being heavily used for quantitative trading research within investment funds.

Microsoft and MathWorks both provide extensive high quality documentation for their products. Further, the communities surrounding each tool are very large with active web forums for both. The software allows cohesive integration with multiple languages such as C++, C# and VB, as well as easy linkage to other Microsoft products such as the SQL Server database via LINQ. MatLab also has many plugins/libraries (some free, some commercial) for nearly any quantitative research domain.

There are also drawbacks. With either piece of software the costs are not insignificant for a lone trader (although Microsoft does provide entry-level version of Visual Studio for free). Microsoft tools "play well" with each other, but integrate less well with external code. Visual Studio must also be executed on Microsoft Windows, which is arguably far less performant than an equivalent Linux server which is optimally tuned.

MatLab also lacks a few key plugins such as a good wrapper around the Interactive Brokers API, one of the few brokers amenable to high-performance algorithmic trading. The main issue with proprietary products is the lack of availability of the source code. This means that if ultra performance is truly required, both of these tools will be far less attractive.

Open source tools have been industry grade for sometime. Much of the alternative asset space makes extensive use of open-source Linux, MySQL/PostgreSQL, Python, R, C++ and Java in high-performance production roles. However, they are far from restricted to this domain. Python and R, in particular, contain a wealth of extensive numerical libraries for performing nearly any type of data analysis imaginable, often at execution speeds comparable to compiled languages, with certain caveats.

The main benefit of using interpreted languages is the speed of development time. Python and R require far fewer lines of code (LOC) to achieve similar functionality, principally due to the extensive libraries. Further, they often allow interactive console based development, rapidly reducing the iterative development process.

Given that time as a developer is extremely valuable, and execution speed often less so (unless in the HFT space), it is worth giving extensive consideration to an open source technology stack. Python and R possess significant development communities and are extremely well supported, due to their popularity. Documentation is excellent and bugs (at least for core libraries) remain scarce.

Open source tools often suffer from a lack of a dedicated commercial support contract and run optimally on systems with less-forgiving user interfaces. A typical Linux server (such as Ubuntu) will often be fully command-line oriented. In addition, Python and R can be slow for certain execution tasks. There are mechanisms for integrating with C++ in order to improve execution speeds, but it requires some experience in multi-language programming.

While proprietary software is not immune from dependency/versioning issues it is far less common to have to deal with incorrect library versions in such environments. Open source operating systems such as Linux can be trickier to administer.

I will venture my personal opinion here and state that I build all of my trading tools with open source technologies. In particular I use: Ubuntu, MySQL, Python, C++ and R. The maturity, community size, ability to "dig deep" if problems occur and lower total cost ownership (TCO) far outweigh the simplicity of proprietary GUIs and easier installations. Having said that, Microsoft Visual Studio (especially for C++) is a fantastic Integrated Development Environment (IDE) which I would also highly recommend.

Batteries Included?

The header of this section refers to the "out of the box" capabilities of the language - what libraries does it contain and how good are they? This is where mature languages have an advantage over newer variants. C++, Java and Python all now possess extensive libraries for network programming, HTTP, operating system interaction, GUIs, regular expressions (regex), iteration and basic algorithms.

C++ is famed for its Standard Template Library (STL) which contains a wealth of high performance data structures and algorithms "for free". Python is known for being able to communicate with nearly any other type of system/protocol (especially the web), mostly through its own standard library. R has a wealth of statistical and econometric tools built in, while MatLab is extremely optimised for any numerical linear algebra code (which can be found in portfolio optimisation and derivatives pricing, for instance).

Outside of the standard libraries, C++ makes use of the Boost library, which fills in the "missing parts" of the standard library. In fact, many parts of Boost made it into the TR1 standard and subsequently are available in the C++11 spec, including native support for lambda expressions and concurrency.

Python has the high performance NumPy/SciPy/Pandas data analysis library combination, which has gained widespread acceptance for algorithmic trading research. Further, high-performance plugins exist for access to the main relational databases, such as MySQL++ (MySQL/C++), JDBC (Java/MatLab), MySQLdb (MySQL/Python) and psychopg2 (PostgreSQL/Python). Python can even communicate with R via the RPy plugin!

An often overlooked aspect of a trading system while in the initial research and design stage is the connectivity to a broker API. Most APIs natively support C++ and Java, but some also support C# and Python, either directly or with community-provided wrapper code to the C++ APIs. In particular, Interactive Brokers can be connected to via the IBPy plugin. If high-performance is required, brokerages will support the FIX protocol.

Conclusão.

As is now evident, the choice of programming language(s) for an algorithmic trading system is not straightforward and requires deep thought. The main considerations are performance, ease of development, resiliency and testing, separation of concerns, familiarity, maintenance, source code availability, licensing costs and maturity of libraries.

The benefit of a separated architecture is that it allows languages to be "plugged in" for different aspects of a trading stack, as and when requirements change. A trading system is an evolving tool and it is likely that any language choices will evolve along with it.

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O que é um Expert Advisor (EA)?

Através da programação MT4, você pode automatizar seu método de negociação manual que pode aumentar poderosamente suas oportunidades de negociação. Um EA automatiza suas decisões de negociação e pode fazer praticamente qualquer coisa, desde dar a você um sinal, até colocar e gerenciar o negócio automaticamente.

Um robô de negociação, ou um EA, conectado a um terminal de cliente MT4 em um computador com acesso à Internet, monitora os mercados para você a cada segundo em uma base de 24/5. Sem qualquer intervenção, ele pode automaticamente lidar com todos os seus negócios de acordo com suas regras de negociação (isto é, as regras de negociação que foram programadas no robô). Ao contrário dos comerciantes humanos, os robôs forex não perdem oportunidades de negociação. É capaz de abrir e fechar negócios de acordo com sua estratégia de negociação enquanto você está envolvido em alguma outra atividade. Você pode nadar em sua piscina ou passar as férias no exterior - é como ter um funcionário em tempo integral que nunca dorme e sempre segue as regras de negociação que você designou. Executa ordens de negociação diretamente no servidor do seu MT4 Broker. Ele também pode enviar mensagens de notificação comercial para o seu celular e pode fazer muitas outras coisas úteis. Ao contrário de outras plataformas de negociação, o MT4 permite backtesting de EA com base em dados históricos de preços de mercado.

Outro benefício de criar seu próprio EA é a capacidade de um robô forex de negociar mercados sem nenhuma emoção. Ele segue todas as suas regras de negociação - não importa qual seja a condição do mercado. (Nota: Às vezes isso nem sempre é uma coisa boa, pois negociar cegamente durante condições de mercado ruins ou instáveis ​​pode levar a uma grande perda.) Um robô comercial não entrará em pânico em uma negociação perdida ou será motivado por vingança após uma grande perda. Ele não voltará aos mercados depois de uma grande vitória para tentar ganhar mais dinheiro. Ele joga suas regras sem encobrir o processo de negociação com emoções.

Você também não precisa ficar colado na tela e analisar o gráfico certo o suficiente para possíveis configurações de comércio. Seu EA lhe dá o poder de monitorar dezenas de pares de moedas de uma só vez com a capacidade de identificar e reagir imediatamente às oportunidades de negociação. Ele executa negociações em uma fração de segundo e lucra mesmo com movimentos repentinos do mercado.

O que é um indicador personalizado?

Um Indicador Personalizado é um indicador técnico codificado independentemente de um EA que é basicamente destinado a ajudar os negociadores com sua análise de dados de mercado. Pode ser adicionado aos indicadores MT4 padrão que já estão instalados na plataforma. Ao contrário dos EAs, os indicadores personalizados internos do MT4 não são usados ​​para negociar automaticamente. Eles são projetados para ajudar os comerciantes com análise no gráfico, a fim de encontrar possíveis oportunidades de negociação.

Com a linguagem de programação MQL4, a plataforma MT4 oferece uma oportunidade excepcional para os traders criarem e adicionarem seus próprios indicadores personalizados em seus terminais clientes MT4. Não é só para comerciantes técnicos. Se você está negociando apenas com base em notícias fundamentais, você pode carregar todos os eventos de notícias relevantes em seu terminal e criar seu próprio indicador personalizado e definir alarmes para os novos eventos que você considera importantes.

A Internet em geral e a comunidade MQL4 têm muitos indicadores personalizados para o MT4 gratuitamente. Indicadores integrados também podem ser personalizados para atender diferentes comerciantes & # 8217; requisitos.

O que é um script MQL4?

Um Script é um código de programa curto que se destina a realizar uma única ação. É o tipo mais simples de programa MQL4. Diferentemente de um indicador e um consultor especialista que funciona continuamente, um script só funciona uma vez. Ele pára depois de completar a tarefa. Um script é criado, configurado e lançado da mesma maneira que os indicadores personalizados e os EAs.

Um MT4 Script atua como um atalho para executar várias tarefas em uma plataforma MT4, como fechar todas as negociações em execução em uma moeda, fechando todas as negociações em execução na conta, permitindo definir ou editar todas as ordens de stop loss e take profit em a uma distância definida do preço de entrada, excluindo todos os pedidos pendentes relacionados a um par de moedas, excluir todos os pedidos pendentes e muito mais. Dependendo de como ele foi programado para executar a tarefa, a maioria dos scripts funciona simplesmente arrastando e soltando no gráfico da moeda que precisa da função do script. Um script executa essas tarefas mais rapidamente do que manualmente executando cada tarefa repetidamente.

Como escolher o melhor programador MQL4.

Você não precisa ser um programador especialista para criar seu próprio EA, indicador personalizado ou script. A Internet oferece muitos programadores MQL4 que fornecem serviços de programação para a plataforma de negociação MetaTrader. Vários especialistas no campo do comércio e desenvolvimento de software estão disponíveis para maximizar a qualidade do trabalho e minimizar o tempo necessário para a construção do seu EA. Para automatizar com sucesso sua negociação, seu sistema de negociação deve identificar claramente as regras de compra, venda, stop loss e meta de lucro. Você deve ser capaz de descrever claramente as condições sob as quais uma negociação será iniciada e quando a negociação deve ser fechada com lucro ou prejuízo.

O dever do seu programador MT4 em automatizar seu sistema de negociação é muito crítico, pois envolve dinheiro real nos mercados. Um pequeno erro de programação pode resultar em perda de dinheiro. É muito importante contratar o serviço de um excelente programador MQL4 para garantir que você obterá o software de negociação da maneira que você imaginou. Portanto, é aconselhável avaliar os seguintes critérios:

Recursos excepcionais de programação MQL4 & # 8211; Naturalmente, você deve procurar um consultor especialista altamente qualificado e experiente e programador indicador personalizado. O nível das habilidades técnicas de um programador pode ser avaliado através das amostras de trabalhos recentes. Ele deve ser capaz de criar indicadores e EAs a partir do zero, com base em especificações claras. Boas habilidades de comunicação & # 8211; Seu programador deve ter bons recursos de interação para que os problemas não sejam mal interpretados. Ele deve ser um comunicador imediato ao discutir preocupações. Excelentes habilidades de comunicação evitam atrasos causados ​​por interpretações incorretas dos algoritmos de negociação. Todas as suas regras de negociação devem ser entendidas e codificadas perfeitamente. Habilidades Básicas e Avançadas com Forex Trading & # 8211; É vital contratar um programador que saiba negociar moedas. Ele deve ter conhecimento de questões de execução de corretor MT4 e habilidades básicas ou até mesmo avançadas na negociação forex. Ele deve ser capaz de seguir todas as suas regras de negociação, bem como visualizar seus requisitos e necessidades de programação. Ele deve ser capaz de compreender suas idéias de negociação imediatamente sem a necessidade de explicar o jargão comercial. Profissionalismo e Paixão pelo Trabalho & # 8211; O programador deve ser capaz de cumprir seu próprio prazo, responder a e-mails em tempo hábil e pedir ajuda para esclarecimentos. O programador deve ter um processo de desenvolvimento de projeto organizado para maximizar a qualidade e minimizar o tempo necessário para o desenvolvimento do projeto. (Esses tipos de coisas que você pode não conseguir ver ao contratar pela primeira vez, nem é estritamente necessário.) Disponibilidade on-line & # 8211; Conhecer a disponibilidade de tempo do seu programador certamente ajuda a manter uma boa comunicação, o que é muito importante durante o desenvolvimento do projeto. Dependendo do país em que você mora, você pode não estar no mesmo fuso horário que seu programador. Isso não é necessariamente um problema e geralmente é o caso. Você pode estar contratando um programador da Europa Oriental enquanto mora em Hong Kong, ou talvez você mora nos Estados Unidos e está contratando um programador da Índia. Isso acontece o tempo todo, e como a maior parte da comunicação é feita por e-mail, isso não significa um mundo de diferença. No entanto, se você for o tipo de pessoa que precisa falar ao telefone ou ao Skype sobre um projeto, certifique-se de que seu programador esteja em um fuso horário (ou mantenha horas) que seja propício para trabalhar em conjunto e concluir o projeto. Confidencialidade & # 8211; Você e seu programador devem ter um acordo sólido sobre todas as coisas, como finanças e direitos de propriedade. Todas as informações confidenciais que você divulgar ao seu programador permanecerão como sua propriedade. Seu programador deve concordar em não divulgar qualquer informação confidencial sobre você e sua estratégia de negociação a terceiros, e não usar nenhuma informação confidencial como base para desenvolver um sistema de negociação automatizado concorrente ou similar. Compromisso & # 8211; O programador deve ser confiável e comprometido em trabalhar para o projeto. A maioria dos programadores cobra antecipadamente, e muitas vezes isso é inevitável. Se o projeto for muito grande, você poderá negociar 50% de desconto e 50% de pagamento após a conclusão. A maioria dos programadores não gosta de começar a trabalhar antes de receber o pagamento completo. Custo do seu serviço & # 8211; Um programador pode cobrar um preço razoável ou fixo ou pago por hora. O preço indica o profissionalismo do programador. Um programador profissional não completará um trabalho sério de programação por US $ 5 e um roteiro simples por US $ 1.000. É muitas vezes "Você recebe o que você paga" & # 8217; quando se trata de serviços de programação, embora alguns programadores sejam simplesmente mais caros do que outros. Quanto mais alto o preço, não necessariamente se traduz em qualidade superior, embora esse seja frequentemente o caso. Feedback dos clientes reais & # 8211; Os comentários e as resenhas de pessoas reais que usaram o programador no passado podem compartilhar a verdade sobre o serviço de um programador. É bom contratar aqueles que vêm das recomendações positivas dos outros. Você pode usar sites como o MyFXBook para revisões de alguns programadores, ou se você estiver usando sites como Elance ou Odesk, então eles têm seu próprio sistema de revisão integrado. Suporte de Codificação & # 8211; O último e mais importante é o suporte do seu programador, mesmo depois de o sistema de negociação automatizado ter sido concluído. Ele deve ser capaz de fornecer serviços de consultoria MQL4 caso a caso para ajudar em problemas específicos de codificação. A primeira versão de um software geralmente terá bugs - essa é apenas a natureza da programação de software em geral. Você deve ser gentil em fornecer feedback, mas também pedir que o trabalho seja reparado de acordo com as regras do acordo inicial. Os bugs devem ser resolvidos e o trabalho de programação concluído conforme acordado.

Antes de pedir um EA ou um indicador personalizado do seu programador escolhido, é aconselhável fazer algumas perguntas a um programador para resolver os critérios acima. Abaixo está uma lista de dez perguntas que você deve perguntar ao seu programador antes de começar a trabalhar. Você não está limitado apenas a essas perguntas. Você também pode pedir mais informações sobre a automação de sua estratégia de negociação específica.

Perguntas que você deve perguntar ao seu programador antes do tempo.

1. Quais são os passos exatos na contratação do serviço de programação?

Como um passo geral para contratar um serviço de programação, você precisa entrar em contato com o programador e pedir uma cotação de preço no projeto específico. Você precisa explicar os requisitos do EA e fornecer detalhes completos sobre como eles seriam programados.

Depois que os requisitos completos forem definidos, o programador determinará quanto tempo levaria para concluir um EA totalmente funcional e quanto o preço será. Alguns programadores exigem que você faça um pagamento total ou parcial antes da codificação. Cada programador é diferente, mas, como mencionado, a maioria dos programadores pedirá o pagamento completo do projeto antes de qualquer trabalho começar. No entanto, se contratar usando serviços como Odesk ou Elance, você terá mais flexibilidade e, muitas vezes, só precisará pagar uma vez que o projeto esteja concluído.

2. Qual é a taxa do serviço de programação?

A cobrança é comumente baseada em projeto e o preço depende da complexidade dos requisitos. Em média, projetos de preço fixo podem custar entre US $ 250 a US $ 700. De hora em hora, um EA que requer de 2 a 40 horas pode custar de 40 a 50 dólares por hora. Normalmente, grandes projetos têm taxas horárias com desconto mais baixas.

3. Quanto tempo demora para o EA ser programado?

Depende da complexidade do projeto e da velocidade do programador. Na maioria dos casos, programadores de EA experientes e profissionais podem concluir um EA em menos de 72 horas. Também dependerá de quantos outros projetos ativos eles têm quando o seu projeto começa.

4. Qual é o método de pagamento do serviço?

Os métodos de pagamento podem ser por meio de transferências eletrônicas ou outros serviços de pagamento on-line, como Skrill, PayPal, Western Union e Money Bookers, além de outros métodos.

5. O EA ou a programação do indicador têm uma garantia de 100%?

O EA ou o indicador deve funcionar exatamente conforme indicado nas suas necessidades. Você não pode pedir uma garantia quando se trata dos resultados do seu sistema de negociação, pois isso não está nas mãos do seu programador. O que deve ser garantido é a precisão da programação em si - ela deve seguir as regras estabelecidas inicialmente.

6. As correções de erros são gratuitas?

Um programador deve permitir que você teste seu EA assim que ele for concluído. Quaisquer erros da parte do programador devem ser corrigidos gratuitamente. Qualquer alteração ou funcionalidade adicional está sujeita a cobranças adicionais.

7. Existem recursos padrão da EA?

Existem recursos padrão e prontos que vêm com todos os consultores especialistas e podem ser facilmente adicionados a qualquer sistema de negociação. Esses recursos são opcionais e podem ser adicionados sem custos adicionais. Discuta com seu programador sobre opções de gerenciamento de dinheiro.

8. Em caso de retirada do projeto, é possível reembolsar os pagamentos?

Reembolsos são a critério do programador.

9. Você concorda em assinar um Acordo de Não Divulgação (NDA)?

Para resolver questões de confidencialidade, você pode fornecer seu próprio NDA que deve ser assinado por você e seu programador. O software e o código-fonte são de sua propriedade e não devem ser revendidos ou redistribuídos publicamente por seu programador sem acordo prévio.

10. E se um erro for encontrado após 6 meses de uso do EA entregue?

Dependendo do programador, ele pode fornecer uma garantia vitalícia e suporte contínuo. Atualizações gratuitas, se necessário, podem estar disponíveis por um valor acordado.

O que é um contrato de não divulgação (NDA)?

Quando você contrata um programador para escrever um programa de sua estratégia de negociação, você precisa divulgar sua estratégia de negociação proprietária. Um NDA é um contrato legal assinado entre você e seu programador com o objetivo de impedir a divulgação não autorizada de certas informações proprietárias e confidenciais. Ele proíbe o programador de revender seu consultor especialista ou publicar sua estratégia de negociação, segredos comerciais, patentes, marcas registradas e qualquer outra propriedade intelectual. Além disso, o software de negociação, bem como o código-fonte, é sua propriedade.

O programador tem a responsabilidade exclusiva de manter todas as informações confidenciais em estrita confidencialidade e não deve ser usado de nenhuma forma. Qualquer terceiro deve ser impedido de ter acesso às informações. Além do programador, qualquer terceiro que esteja diretamente envolvido no desenvolvimento do software - como funcionários e prestadores de serviços - também deverá assinar o Contrato de Não Divulgação.

O NDA deve definir cuidadosamente as informações confidenciais que estão sujeitas ao contrato. As exceções devem ser definidas com precisão, como: informações geralmente conhecidas pelo público, informações que já são do conhecimento do programador antes de sua divulgação, informações que eram do conhecimento do programador de terceiros que não estão vinculadas por um acordo confidencial e informações que é independentemente desenvolvido pelo programador.

O acordo permanecerá em vigor até que as informações confidenciais não se qualifiquem mais como um segredo comercial. A rescisão do contrato deve ser especificada por você dentro do NDA ou até que você envie ao seu programador uma notificação por escrito da rescisão do NDA.

Um NDA assinado entre você e seu programador talvez seja aplicável em seu país de residência, embora não seja uma garantia de que ele será aplicável em outros países. Também é importante abordar qual lei de estado (ou de país) se aplica ao interpretar o NDA. Definir a lei e a jurisdição apropriadas é realmente útil no caso de surgir uma disputa. Também é necessário abordar onde uma disputa será resolvida caso o NDA seja violado.

Depois que seu Expert Advisor for concluído e liberado para seu uso comercial pessoal, você deve certificar-se de que possui direitos autorais completos de seu robô comercial. Os direitos autorais impedem o uso não autorizado, a distribuição e a alteração do seu EA sem o seu consentimento. A distribuição e modificação não autorizada de um trabalho protegido por direitos autorais acarreta responsabilidade civil e está sujeita a sanções penais.

Um Contrato de Não Divulgação bem elaborado e a lei de direitos autorais relacionados a ele podem fornecer soluções legais para divulgação imprópria ou uso de informações proprietárias. No entanto, na indústria de software, muitas vezes há partes inescrupulosas que abusam das informações que recebem. Os acordos, por si só, não impedem efetivamente terceiros de divulgações potenciais. Assim, é sua responsabilidade selecionar adequadamente os programadores em potencial que receberiam suas informações de negociação proprietárias. É aconselhável confirmar que tais programadores são profissionais e respeitados programadores no campo de negociação forex. Às vezes você só precisa arriscar para poder avançar, mas faça isso com boa discrição e bom senso.

Faz sentido automatizar sua estratégia de negociação?

Se a sua estratégia de negociação tem se mostrado eficaz, e você é capaz de negociá-la lucrativamente, então sim, certamente ela pode ser automatizada. Pessoalmente, nunca negociei manualmente a estratégia que transformei numa solução de negociação automatizada, por isso não é um requisito absoluto. Se você tem uma boa ideia, e os fundos para poder construir e testar sua ideia, então vá em frente. & # 8220; Nada se aventurou, nada ganhou, & # 8221; poderia ser dito. Você aprenderá com sua primeira experiência de programação. Ninguém, que eu saiba, acertou na primeira vez. Ao desenvolver seu EA, você aprenderá e crescerá e obterá uma experiência valiosa do investimento. Seja frugal com o seu dinheiro e certifique-se de ter feito toda a pesquisa e teste que puder antes de enviar a ideia para ser programada.

Pessoalmente, não crio mais aplicações sob medida e concentro-me apenas em meus próprios projetos. Mas eu tenho vários programadores MQL4 na minha lista que você pode entrar em contato enviando uma cotação de preço. Clique aqui para solicitar uma cotação de preços para os serviços de programação MT4.